Сравнение TVRIX с BLUEX
TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TVRIX returned 10.28%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TVRIX charges 1.09%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности TVRIX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVRIX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции TVRIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.75% соответственно.
TVRIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 10.28%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам TVRIX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 9.02% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between TVRIX and BLUEX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2012 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between TVRIX and BLUEX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVRIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
TVRIX
BLUEX
Сравнение TVRIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVRIX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.91 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.55 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | -1.26 | +12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVRIX и BLUEX
Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVRIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -54.27% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -12.19% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -12.19% | -12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -21.87% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -29.06% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -8.72% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -13.36% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 5.26% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVRIX и BLUEX
Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVRIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 4.01% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 8.33% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 10.48% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 10.72% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 16.57% | +1.27% |
Сравнение комиссий TVRIX и BLUEX
TVRIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVRIX и BLUEX
Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 8.84% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TVRIX and BLUEX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TVRIX has higher volatility (5.44%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, TVRIX dropped -39.36% vs BLUEX's -54.27%.
TVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TVRIX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор