PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVRIX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVRIX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TVRIX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVRIX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, TVRIX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции TVRIX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 8.72% против 18.86% соответственно.

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Directional Allocation Fund

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий TVRIX и ALGRX

TVRIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
ALGRX
Alger Focus Equity Fund

Доходность на риск

TVRIX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVRIX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVRIXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.56

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.20

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.39

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

8.08

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVRIX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVRIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа ALGRX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVRIX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVRIXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.56

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.12

Корреляция

Корреляция между TVRIX и ALGRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVRIX и ALGRX

Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности ALGRX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%

Просадки

Сравнение просадок TVRIX и ALGRX

Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVRIXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-62.64%

+23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-17.55%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-43.57%

+18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-43.57%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-13.48%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-18.89%

+12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

5.20%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TVRIX и ALGRX

Текущая волатильность для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) составляет 4.44%, в то время как у Alger Focus Equity Fund (ALGRX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVRIXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

9.21%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

17.06%

-9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

27.51%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

26.14%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

23.89%

-6.09%