Сравнение TVIIX с TIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).
TVIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TVIIX и TIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVIIX и TIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | -1.80% | 21.10% | 15.59% | 20.90% | -17.60% | 17.62% | 17.39% | 26.52% | -7.17% | 19.58% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | -3.95% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TVIIX показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TVIIX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 11.18% против 13.41% соответственно.
TVIIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.18%
TIEIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVIIX и TIEIX
TVIIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TVIIX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск
TVIIX
TIEIX
Сравнение TVIIX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVIIX | TIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.49 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.31 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 6.29 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVIIX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.41 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TVIIX и TIEIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVIIX и TIEIX
Дивидендная доходность TVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности TIEIX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 2.66% | 2.61% | 2.16% | 2.13% | 2.22% | 1.92% | 1.63% | 2.18% | 2.80% | 0.12% | 2.69% | 0.40% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 2.49% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TVIIX и TIEIX
Максимальная просадка TVIIX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVIIX и TIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVIIX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -55.55% | +23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -12.37% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -25.06% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -34.90% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -6.15% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -10.36% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.58% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVIIX и TIEIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) имеют волатильность 5.70% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVIIX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.46% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.74% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 18.60% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 17.33% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 18.38% | -2.48% |