PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVIIX с LTFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVIIX с LTFIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TVIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund) and LTFIX (Principal LifeTime 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TVIIX returned 12.57%/yr vs 11.73%/yr for LTFIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TVIIX charges 0.10%/yr vs 0.01%/yr for LTFIX.

Доходность

Сравнение доходности TVIIX и LTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVIIX показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции TVIIX превзошли акции LTFIX по среднегодовой доходности: 12.57% против 11.73% соответственно.

TVIIX

1 день
-1.84%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.64%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.78%
3 года*
18.76%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.57%

LTFIX

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.32%
С начала года
6.75%
6 месяцев
5.96%
1 год
17.19%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.56%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVIIX и LTFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		9.64%21.10%15.59%20.90%-17.60%17.62%17.39%26.52%-7.17%19.58%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		6.75%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%16.47%27.27%-9.03%22.52%

Correlation

The correlation between TVIIX and LTFIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2014 г.

0.98

The correlation between TVIIX and LTFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

Principal LifeTime 2055 Fund

Часто сравнивают с TVIIX:
TVIIX с FXAIXTVIIX с SWPPXTVIIX с TLYIXTVIIX с FFIKXTVIIX с SPYTVIIX с VOOTVIIX с TFITX
Часто сравнивают с LTFIX:
LTFIX с FXAIXLTFIX с WFSPXLTFIX с VIGRXLTFIX с VOOLTFIX с SWMRXLTFIX с VFFVXLTFIX с FHNDX

Доходность на риск

TVIIX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVIIX
Ранг доходности на риск TVIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVIIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVIIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVIIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVIIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVIIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVIIX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVIIXLTFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.49

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.11

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.17

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

9.48

+2.27

TVIIX vs. LTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVIIX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа LTFIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVIIX и LTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVIIX и LTFIX

Максимальная просадка TVIIX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVIIX и LTFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVIIXLTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-52.73%

+20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-8.71%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-15.70%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-26.80%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-33.50%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.66%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-7.62%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.98%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TVIIX и LTFIX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) имеют волатильность 5.32% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVIIXLTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.17%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.48%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

12.66%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

15.59%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

15.82%

+0.11%

Сравнение комиссий TVIIX и LTFIX

TVIIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVIIX и LTFIX

Дивидендная доходность TVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности LTFIX в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		8.18%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		2.38%2.61%2.16%2.13%2.22%1.92%1.63%2.18%2.80%0.12%2.69%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TVIIX and LTFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TVIIX has higher volatility (5.32%) compared to LTFIX (5.17%). In terms of maximum drawdown, TVIIX dropped -32.04% vs LTFIX's -52.73%.

TVIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVIIX и LTFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор