PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с LSVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TVAL returned 28.49% vs 43.26% for LSVD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 17.67%.

TVAL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.86%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.79%
1 год
28.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и LSVD

2026 (YTD)20252024
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		15.42%15.59%0.67%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between TVAL and LSVD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.81

The correlation between TVAL and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TVAL и LSVD

Секторы
TVAL
LSVD

Финансовые услуги

18.9%
12.5%

Технологии

16.7%
34.8%

Промышленность

12.2%
4.8%

Здравоохранение

11.4%
11.8%

Энергетика

8.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
15.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
12.0%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.2%

Коммунальные услуги

4.8%
0.8%

Сырьевые материалы

3.6%
1.5%

Недвижимость

3.0%
1.2%

Финансовые услуги

TVAL
18.9%
LSVD
12.5%

Технологии

TVAL
16.7%
LSVD
34.8%

Промышленность

TVAL
12.2%
LSVD
4.8%

Здравоохранение

TVAL
11.4%
LSVD
11.8%

Энергетика

TVAL
8.5%
LSVD
2.0%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.7%
LSVD
15.4%

Потребительский циклический сектор

TVAL
7.1%
LSVD
12.0%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.1%
LSVD
3.2%

Коммунальные услуги

TVAL
4.8%
LSVD
0.8%

Сырьевые материалы

TVAL
3.6%
LSVD
1.5%

Недвижимость

TVAL
3.0%
LSVD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

TVAL vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
3.41

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
4.64

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.61

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

5.38

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

24.69

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVD равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALLSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

3.41

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.66

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TVAL и LSVD

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-19.30%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.07%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.53%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.47%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.76%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и LSVD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 3.18%, в то время как у LSV Disciplined Value ETF (LSVD) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.36%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.52%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

12.76%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

17.45%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

17.45%

-4.86%

Сравнение комиссий TVAL и LSVD

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и LSVD

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM202520242023
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.00%1.15%1.16%0.64%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and LSVD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (3.36%) compared to TVAL (3.18%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 28.49% for TVAL. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 28.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

TVAL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and LSV. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор