PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с LSVD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TVAL returned 29.45% vs 37.36% for LSVD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у LSVD с доходностью 14.66%.

TVAL

1 день
-1.03%
1 месяц
1.78%
С начала года
17.15%
6 месяцев
16.52%
1 год
29.45%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVD

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.36%
С начала года
14.66%
6 месяцев
13.72%
1 год
37.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и LSVD

2026 (YTD)20252024
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		17.15%15.59%-1.81%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		14.66%22.29%-2.62%

Correlation

The correlation between TVAL and LSVD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.81

The correlation between TVAL and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TVAL и LSVD

Секторы
TVAL
LSVD

Технологии

19.6%
38.9%

Финансовые услуги

18.7%
11.5%

Промышленность

11.4%
4.4%

Здравоохранение

11.2%
11.2%

Коммуникационные услуги

7.6%
14.3%

Энергетика

7.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
2.8%

Коммунальные услуги

4.7%
0.8%

Сырьевые материалы

3.5%
1.5%

Недвижимость

2.9%
1.2%

Технологии

TVAL
19.6%
LSVD
38.9%

Финансовые услуги

TVAL
18.7%
LSVD
11.5%

Промышленность

TVAL
11.4%
LSVD
4.4%

Здравоохранение

TVAL
11.2%
LSVD
11.2%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.6%
LSVD
14.3%

Энергетика

TVAL
7.6%
LSVD
1.7%

Потребительский циклический сектор

TVAL
6.7%
LSVD
11.6%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.2%
LSVD
2.8%

Коммунальные услуги

TVAL
4.7%
LSVD
0.8%

Сырьевые материалы

TVAL
3.5%
LSVD
1.5%

Недвижимость

TVAL
2.9%
LSVD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с TDVGTVAL с CGDVTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с OAKMLSVD с AVLVLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFVXLSVD с DFUVLSVD с PY

Доходность на риск

TVAL vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVALLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.84

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.83

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

4.65

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

20.34

-3.05

TVAL vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVD равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVAL и LSVD

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-19.30%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.07%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-3.22%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.49%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.84%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и LSVD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 3.62%, в то время как у LSV Disciplined Value ETF (LSVD) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.77%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

10.27%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

13.23%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

17.64%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

17.64%

-5.03%

Сравнение комиссий TVAL и LSVD

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и LSVD

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности LSVD в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.28%0.32%0.00%0.00%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.98%1.15%1.16%0.64%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and LSVD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (4.77%) compared to TVAL (3.62%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 37.36% vs 29.45% for TVAL. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 37.36% return vs 29.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

TVAL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.28% for LSVD.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and LSV. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор