Сравнение TVAL с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
TVAL и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TVAL и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVAL и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 3.46% | 15.59% | 14.54% | 8.28% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.
TVAL
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVAL и HDV
TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
TVAL vs. HDV — Ранг доходности на риск
TVAL
HDV
Сравнение TVAL c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVAL | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.60 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 5.27 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVAL | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.72 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между TVAL и HDV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и HDV
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.16% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок TVAL и HDV
Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVAL | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -37.04% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -9.78% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.84% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -3.09% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.69% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и HDV
T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVAL | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.95% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 7.18% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 12.80% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 12.80% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 15.70% | -3.06% |