PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. TVAL is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, TVAL returned 30.05% vs 22.15% for HDV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 13.48%.

TVAL

1 день
0.84%
1 месяц
3.54%
С начала года
16.38%
6 месяцев
17.79%
1 год
30.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и HDV

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		16.38%15.59%14.54%8.28%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%14.16%2.69%

Correlation

The correlation between TVAL and HDV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.69

The correlation between TVAL and HDV shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TVAL и HDV

Секторы
TVAL
HDV

Финансовые услуги

18.9%
11.1%

Технологии

16.7%
8.2%

Промышленность

12.2%
1.4%

Здравоохранение

11.4%
16.5%

Энергетика

8.5%
22.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
24.1%

Коммунальные услуги

4.8%
9.2%

Сырьевые материалы

3.6%
1.2%

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

TVAL
18.9%
HDV
11.1%

Технологии

TVAL
16.7%
HDV
8.2%

Промышленность

TVAL
12.2%
HDV
1.4%

Здравоохранение

TVAL
11.4%
HDV
16.5%

Энергетика

TVAL
8.5%
HDV
22.3%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.7%
HDV
0.1%

Потребительский циклический сектор

TVAL
7.1%
HDV
6.1%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.1%
HDV
24.1%

Коммунальные услуги

TVAL
4.8%
HDV
9.2%

Сырьевые материалы

TVAL
3.6%
HDV
1.2%

Недвижимость

TVAL
3.0%
HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

TVAL vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.29

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.38

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

4.30

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

11.97

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.29

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.73

+0.78

Просадки

Сравнение просадок TVAL и HDV

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-37.04%

+22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-5.18%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.86%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.09%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.86%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и HDV

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеют волатильность 3.10% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.23%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

7.54%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

9.75%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

12.82%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

15.73%

-3.14%

Сравнение комиссий TVAL и HDV

TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и HDV

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности HDV в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.99%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and HDV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.23%) compared to TVAL (3.10%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, TVAL leads with 30.05% vs 22.15% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 30.05% return vs 22.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.

HDV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.99% for TVAL.

TVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.08% for HDV.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор