PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с FELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с FELV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TVAL returned 28.49% vs 29.77% for FELV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.18%/yr for FELV.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и FELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TVAL показывает доходность 15.42%, а FELV немного ниже – 14.72%.

TVAL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.86%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.79%
1 год
28.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELV

1 день
0.10%
1 месяц
4.99%
С начала года
14.72%
6 месяцев
15.52%
1 год
29.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и FELV

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		15.42%15.59%14.54%6.63%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		14.72%15.80%15.89%7.19%

Correlation

The correlation between TVAL and FELV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between TVAL and FELV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TVAL и FELV

Секторы
TVAL
FELV

Финансовые услуги

18.9%
18.4%

Технологии

16.7%
19.8%

Промышленность

12.2%
12.5%

Здравоохранение

11.4%
10.1%

Энергетика

8.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
8.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.8%

Коммунальные услуги

4.8%
3.4%

Сырьевые материалы

3.6%
3.8%

Недвижимость

3.0%
3.3%

Финансовые услуги

TVAL
18.9%
FELV
18.4%

Технологии

TVAL
16.7%
FELV
19.8%

Промышленность

TVAL
12.2%
FELV
12.5%

Здравоохранение

TVAL
11.4%
FELV
10.1%

Энергетика

TVAL
8.5%
FELV
5.8%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.7%
FELV
8.2%

Потребительский циклический сектор

TVAL
7.1%
FELV
7.1%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.1%
FELV
4.8%

Коммунальные услуги

TVAL
4.8%
FELV
3.4%

Сырьевые материалы

TVAL
3.6%
FELV
3.8%

Недвижимость

TVAL
3.0%
FELV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX

Доходность на риск

TVAL vs. FELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c FELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALFELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.79

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.93

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.36

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

18.85

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. FELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELV равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и FELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALFELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.65

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TVAL и FELV

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и FELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALFELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-16.08%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.85%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.07%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.58%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и FELV

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALFELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.79%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

7.88%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

10.72%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

13.40%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

13.40%

-0.81%

Сравнение комиссий TVAL и FELV

TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FELV в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и FELV

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FELV в 1.51%

ПозицияTTM202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.51%1.67%2.02%0.04%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.00%1.15%1.16%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TVAL and FELV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TVAL has higher volatility (3.18%) compared to FELV (2.79%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs FELV's -16.08%.

On 1-year performance, FELV leads with 29.77% vs 28.49% for TVAL. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 29.77% return vs 28.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.

FELV has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.00% for TVAL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Fidelity. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.18% for FELV.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и FELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор