Сравнение TVAL с BASV
TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, TVAL returned 30.66% vs 18.83% for BASV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.71%/yr for BASV.
Доходность
Сравнение доходности TVAL и BASV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у BASV с доходностью 9.97%.
TVAL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 15.42%
- С начала года
- 19.93%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BASV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 6.97%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TVAL и BASV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 19.93% | 11.29% |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 9.97% | 10.32% |
Correlation
The correlation between TVAL and BASV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between TVAL and BASV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVAL vs. BASV — Ранг доходности на риск
TVAL
BASV
Сравнение TVAL c BASV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVAL | BASV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.01 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | 7.11 | +10.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVAL и BASV
Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки BASV в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и BASV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVAL | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -9.43% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -9.43% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.47% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -1.59% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.65% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и BASV
Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 2.36%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BASV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVAL | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.65% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 10.85% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 13.76% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 13.51% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 13.51% | -0.99% |
Сравнение комиссий TVAL и BASV
TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BASV в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и BASV
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности BASV в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.38% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 0.96% | 1.15% | 1.16% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
TVAL and BASV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BASV has higher volatility (2.65%) compared to TVAL (2.36%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs BASV's -9.43%.
On 1-year performance, TVAL leads with 30.66% vs 18.83% for BASV. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 30.66% return vs 18.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
TVAL has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.38% for BASV.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Brown Advisory. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.71% for BASV.
TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TVAL и BASV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор