PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSD-USD с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TUSD-USD с GLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueUSD (TUSD-USD) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TUSD-USD и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueUSD (TUSD-USD) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUSD-USD и GLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TUSD-USD
TrueUSD		0.03%-2.00%0.96%0.74%0.10%-0.06%-0.33%-1.19%0.31%
GLD
SPDR Gold Shares		8.35%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, TUSD-USD показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.35%.

TUSD-USD

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.57%
1 год
0.51%
3 года*
-0.09%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
—

GLD

1 день
-1.92%
1 месяц
-8.27%
С начала года
8.35%
6 месяцев
21.03%
1 год
49.02%
3 года*
32.51%
5 лет*
21.53%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueUSD

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с TUSD-USD:
TUSD-USD с USDC-USD
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

TUSD-USD vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSD-USD
Ранг доходности на риск TUSD-USD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSD-USD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSD-USD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSD-USD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSD-USD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSD-USD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSD-USD c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueUSD (TUSD-USD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSD-USDGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.77

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

2.19

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

2.57

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

9.28

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSD-USD vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSD-USD на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSD-USD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSD-USDGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.77

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.22

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.62

-0.63

Корреляция

Корреляция между TUSD-USD и GLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TUSD-USD и GLD

Максимальная просадка TUSD-USD за все время составила -13.32%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSD-USD и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

TUSD-USDGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.32%

-45.56%

+32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-19.21%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.32%

-21.03%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-13.41%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-16.17%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

5.32%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSD-USD и GLD

Текущая волатильность для TrueUSD (TUSD-USD) составляет 0.25%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что TUSD-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUSD-USDGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

10.54%

-10.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

24.43%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

27.89%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

17.76%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

15.89%

-0.54%