PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUSD-USD с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUSD-USD и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueUSD (TUSD-USD) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSD-USD показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.02%.


TUSD-USD

1 день
-0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.24%
6 месяцев
2.05%
1 год
-1.09%
3 года*
-0.03%
5 лет*
-0.03%
10 лет*

GLD

1 день
-3.65%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
2.54%
1 год
28.10%
3 года*
29.53%
5 лет*
17.47%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSD-USD и GLD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TUSD-USD
TrueUSD
0.24%-2.00%0.96%0.74%0.10%-0.06%-0.33%-1.19%0.31%
GLD
SPDR Gold Shares
-0.02%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-4.17%

Correlation

The correlation between TUSD-USD and GLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueUSD

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с TUSD-USD:
TUSD-USD с USDC-USD

Доходность на риск

TUSD-USD vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUSD-USD
Ранг доходности на риск TUSD-USD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSD-USD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSD-USD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSD-USD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSD-USD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSD-USD: 8787
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSD-USD c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueUSD (TUSD-USD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUSD-USDGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.40

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

3.56

-3.69

TUSD-USD vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSD-USD на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSD-USD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUSD-USDGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.05

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.97

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.59

-0.60

Просадки

Сравнение просадок TUSD-USD и GLD

Максимальная просадка TUSD-USD за все время составила -13.32%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSD-USD и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TUSD-USDGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.32%

-45.56%

+32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-20.10%

+6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.32%

-20.10%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.32%

-21.03%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-20.10%

+11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-16.16%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

7.91%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSD-USD и GLD

Текущая волатильность для TrueUSD (TUSD-USD) составляет 0.28%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что TUSD-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TUSD-USDGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

5.66%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

23.47%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

26.86%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

18.07%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

16.00%

-0.78%

Часто задаваемые вопросы


TUSD-USD and GLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.66%) compared to TUSD-USD (0.28%). In terms of maximum drawdown, TUSD-USD dropped -13.32% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSD-USD и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор