Сравнение TUSD-USD с USDC-USD
TUSD-USD (TrueUSD) and USDC-USD (USDCoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, TUSD-USD returned -0.18%/yr vs -0.01%/yr for USDC-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUSD-USD и USDC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUSD-USD показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у USDC-USD с доходностью 0.01%.
TUSD-USD
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
USDC-USD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- -0.00%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUSD-USD и USDC-USD
Correlation
The correlation between TUSD-USD and USDC-USD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between TUSD-USD and USDC-USD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSD-USD vs. USDC-USD — Ранг доходности на риск
TUSD-USD
USDC-USD
Сравнение TUSD-USD c USDC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueUSD (TUSD-USD) и USDCoin (USDC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUSD-USD | USDC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.44 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.89 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUSD-USD и USDC-USD
Максимальная просадка TUSD-USD за все время составила -13.32%, что больше максимальной просадки USDC-USD в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSD-USD и USDC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSD-USD | USDC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.32% | -6.79% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -0.05% | -13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.32% | -0.11% | -13.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | -3.32% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -3.64% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -3.49% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 0.02% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSD-USD и USDC-USD
TrueUSD (TUSD-USD) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с USDCoin (USDC-USD) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TUSD-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSD-USD | USDC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.05% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 0.13% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 0.14% | +21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 1.53% | +16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 3.25% | +11.93% |
Часто задаваемые вопросы
TUSD-USD and USDC-USD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSD-USD has higher volatility (0.55%) compared to USDC-USD (0.05%). In terms of maximum drawdown, TUSD-USD dropped -13.32% vs USDC-USD's -6.79%.
TUSD-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUSD-USD и USDC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор