Сравнение TUSD-USD с USDC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueUSD (TUSD-USD) и USDCoin (USDC-USD).
Доходность
Сравнение доходности TUSD-USD и USDC-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUSD-USD и USDC-USD
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TUSD-USD на уровне 0.03% и USDC-USD на уровне 0.03%.
TUSD-USD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- -0.09%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- —
USDC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- 0.01%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSD-USD vs. USDC-USD — Ранг доходности на риск
TUSD-USD
USDC-USD
Сравнение TUSD-USD c USDC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueUSD (TUSD-USD) и USDCoin (USDC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSD-USD | USDC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.00 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.00 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.00 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -0.00 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSD-USD | USDC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.00 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TUSD-USD и USDC-USD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок TUSD-USD и USDC-USD
Максимальная просадка TUSD-USD за все время составила -13.32%, что больше максимальной просадки USDC-USD в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSD-USD и USDC-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUSD-USD | USDC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.32% | -6.79% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -0.06% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | -3.32% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -3.62% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -3.48% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 0.02% | +9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSD-USD и USDC-USD
TrueUSD (TUSD-USD) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с USDCoin (USDC-USD) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TUSD-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUSD-USD | USDC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.05% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 0.13% | +16.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 0.14% | +25.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 1.53% | +16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 3.30% | +12.05% |