PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TUSD-USD с USDC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TUSD-USD и USDC-USD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение TUSD-USD с USDC-USD

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueUSD (TUSD-USD) и USDCoin (USDC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUSD-USD или USDC-USD.

Доходность

Сравнение доходности TUSD-USD и USDC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueUSD (TUSD-USD) и USDCoin (USDC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TUSD-USD:

-0.02

USDC-USD:

-0.17

Коэф-т Сортино

TUSD-USD:

-0.02

USDC-USD:

-0.44

Коэф-т Омега

TUSD-USD:

1.00

USDC-USD:

0.96

Коэф-т Кальмара

TUSD-USD:

0.00

USDC-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

TUSD-USD:

-0.05

USDC-USD:

-1.89

Индекс Язвы

TUSD-USD:

2.22%

USDC-USD:

0.04%

Дневная вол-ть

TUSD-USD:

2.48%

USDC-USD:

0.21%

Макс. просадка

TUSD-USD:

-11.51%

USDC-USD:

-7.08%

Текущая просадка

TUSD-USD:

-8.01%

USDC-USD:

-4.27%

Доходность по периодам

С начала года, TUSD-USD показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у USDC-USD с доходностью -0.05%.

TUSD-USD

С начала года

-0.01%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

-0.26%

1 год

-0.05%

3 года

-0.07%

5 лет

0.00%

10 лет

N/A

USDC-USD

С начала года

-0.05%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

-0.06%

1 год

-0.06%

3 года

-0.02%

5 лет

-0.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueUSD

USDCoin

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TUSD-USD и USDC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSD-USD
Ранг риск-скорректированной доходности TUSD-USD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUSD-USD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSD-USD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSD-USD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSD-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSD-USD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
USDC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDC-USD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TUSD-USD c USDC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueUSD (TUSD-USD) и USDCoin (USDC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TUSD-USD на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа USDC-USD равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSD-USD и USDC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок TUSD-USD и USDC-USD

Максимальная просадка TUSD-USD за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки USDC-USD в -7.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSD-USD и USDC-USD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TUSD-USD и USDC-USD

TrueUSD (TUSD-USD) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с USDCoin (USDC-USD) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TUSD-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...