Сравнение TUSD-USD с DUSB
TUSD-USD (TrueUSD) is a cryptocurrency, while DUSB (Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Dimensional. Over the past year, TUSD-USD returned -1.18% vs 4.18% for DUSB. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TUSD-USD и DUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUSD-USD показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DUSB с доходностью 2.36%.
TUSD-USD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- -1.18%
- 3 года*
- -0.17%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.04%
DUSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.81M | $12.19M | $16.79M | |
TUSD-USD TrueUSD | $26.50M | $26.32M | $24.03M |
Сравнение доходности по годам TUSD-USD и DUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TUSD-USD TrueUSD | -0.16% | -2.00% | 0.96% | 1.19% |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 2.36% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
Correlation
The correlation between TUSD-USD and DUSB is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between TUSD-USD and DUSB shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSD-USD vs. DUSB — Ранг доходности на риск
TUSD-USD
DUSB
Сравнение TUSD-USD c DUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueUSD (TUSD-USD) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUSD-USD | DUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 4.38 | -3.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 42.70 | -42.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 227.18 | -227.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUSD-USD и DUSB
Максимальная просадка TUSD-USD за все время составила -13.32%, что больше максимальной просадки DUSB в -0.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSD-USD и DUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSD-USD | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.32% | -0.29% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -0.10% | -8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | 0.00% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -0.01% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 0.02% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSD-USD и DUSB
TrueUSD (TUSD-USD) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что TUSD-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSD-USD | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.16% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 0.34% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 0.46% | +16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 0.52% | +17.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 0.52% | +14.56% |
Часто задаваемые вопросы
TUSD-USD and DUSB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSD-USD has higher volatility (0.19%) compared to DUSB (0.16%). In terms of maximum drawdown, TUSD-USD dropped -13.32% vs DUSB's -0.29%.
DUSB currently has the higher Sharpe Ratio (9.07 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUSD-USD и DUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор