TrueUSD (TUSD-USD) Коэффициент Сортино: 0.24
Коэффициент Сортино TUSD-USD равен 0.24, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.24 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино TUSD-USD
TUSD-USD опережает 77.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
- Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
- Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
- Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля
Позиция TUSD-USD на рынке
График показывает коэффициент Сортино TUSD-USD относительно всех криптовалют на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): -1.14 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от -1.14 до 0.12
- Зеленая зона (верхние 25%): 0.12 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 5.76+
- Медиана (50-й перцентиль): -0.40 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными криптовалют
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино TUSD-USD с другими основными криптовалютами по рыночной капитализации за несколько временных периодов.
Данные показывают периоды в 1, 3 и 5 лет, а также средний показатель каждой криптовалюты за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| BTG-USD | Bitcoin Gold | 9.13 | |||
| ZEC-USD | ZCash | 3.61 | |||
| XAUT-USD | Tether Gold USD | 2.15 | |||
| DCR-USD | Decred | 2.13 | |||
| DASH-USD | DigitalCash | 1.73 | |||
| TRX-USD | Tronix | 1.63 | |||
| BCH-USD | Bitcoin Cash | 1.47 | |||
| XMR-USD | Monero | 1.33 | |||
| MKR-USD | Maker | 1.20 | |||
| ETH-USD | Ethereum | 0.85 | |||
| TUSD-USD | TrueUSD | 0.24 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино TUSD-USD во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда TUSD-USD стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore TUSD-USD risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.