PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TUSA с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с VO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - TUSA tracks the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index while VO tracks the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUSA returned 11.07%/yr vs 11.38%/yr for VO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 11.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TUSA имеют среднегодовую доходность 11.07%, а акции VO немного впереди с 11.38%.

TUSA

1 день
-0.16%
1 месяц
6.39%
6 месяцев
7.67%
С начала года
13.10%
1 год
20.91%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.34%
10 лет*
11.07%

VO

1 день
-0.46%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
7.60%
С начала года
11.36%
1 год
14.89%
3 года*
13.92%
5 лет*
8.22%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		13.10%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		11.36%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between TUSA and VO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2004 г.

0.66

The correlation between TUSA and VO shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUSA и VO

Секторы
TUSA
VO

Финансовые услуги

31.9%
12.5%

Промышленность

19.8%
17.3%

Потребительский циклический сектор

16.0%
8.6%

Сырьевые материалы

14.1%
4.4%

Коммунальные услуги

7.5%
7.9%

Технологии

6.1%
21.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.7%

Недвижимость

2.1%
5.1%

Здравоохранение

2.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.2%

Энергетика

1.9%
7.9%

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
VO
12.5%

Промышленность

TUSA
19.8%
VO
17.3%

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
VO
8.6%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
VO
4.4%

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
VO
7.9%

Технологии

TUSA
6.1%
VO
21.7%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
VO
4.7%

Недвижимость

TUSA
2.1%
VO
5.1%

Здравоохранение

TUSA
2.0%
VO
7.5%

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
VO
2.2%

Энергетика

TUSA
1.9%
VO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с CSDTUSA с CTEFTUSA с MOOTUSA с QQQTUSA с EPU
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

TUSA vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUSAVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.18

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.73

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.83

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

6.91

+1.21

TUSA vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа VO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUSA и VO

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSAVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-58.87%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.17%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-19.02%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-27.57%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-39.37%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.86%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-7.82%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.16%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и VO

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что TUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSAVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.60%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

9.64%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

12.67%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

17.63%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

18.86%

+1.18%

Сравнение комиссий TUSA и VO

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и VO

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VO в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.56%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.33%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and VO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUSA has higher volatility (3.68%) compared to VO (2.60%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VO leads with 11.38% vs 11.07% for TUSA. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.38% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.33% for VO.

TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.03% for VO.

TUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор