PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TUSA с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с SCHM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - TUSA tracks the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUSA returned 11.07%/yr vs 10.91%/yr for SCHM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 16.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TUSA имеют среднегодовую доходность 11.07%, а акции SCHM немного отстают с 10.91%.

TUSA

1 день
-0.16%
1 месяц
6.39%
6 месяцев
7.67%
С начала года
13.10%
1 год
20.91%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.34%
10 лет*
11.07%

SCHM

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
9.56%
С начала года
16.99%
1 год
23.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.34%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		13.10%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		16.99%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between TUSA and SCHM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.70

The correlation between TUSA and SCHM shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUSA и SCHM

Секторы
TUSA
SCHM

Финансовые услуги

31.9%
10.9%

Промышленность

19.8%
21.7%

Потребительский циклический сектор

16.0%
10.8%

Сырьевые материалы

14.1%
4.7%

Коммунальные услуги

7.5%
2.9%

Технологии

6.1%
22.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.4%

Недвижимость

2.1%
6.4%

Здравоохранение

2.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.6%

Энергетика

1.9%
3.4%

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
SCHM
10.9%

Промышленность

TUSA
19.8%
SCHM
21.7%

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
SCHM
10.8%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
SCHM
4.7%

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
SCHM
2.9%

Технологии

TUSA
6.1%
SCHM
22.1%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
SCHM
3.4%

Недвижимость

TUSA
2.1%
SCHM
6.4%

Здравоохранение

TUSA
2.0%
SCHM
10.9%

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
SCHM
2.6%

Энергетика

TUSA
1.9%
SCHM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с CSDTUSA с CTEFTUSA с MOOTUSA с QQQTUSA с EPU
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с SCHASCHM с VOSCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

TUSA vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUSASCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.44

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.11

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.54

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

9.65

-1.53

TUSA vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUSA и SCHM

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSASCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-42.43%

-14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-9.32%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-23.27%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-26.46%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-42.43%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-5.10%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-5.63%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.45%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и SCHM

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 3.68%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSASCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

5.15%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

12.91%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

16.51%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

19.69%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

20.46%

-0.42%

Сравнение комиссий TUSA и SCHM

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и SCHM

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SCHM в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.26%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.56%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and SCHM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (5.15%) compared to TUSA (3.68%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs SCHM's -42.43%.

On 10-year performance, TUSA leads with 11.07% vs 10.91% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TUSA has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TUSA has performed better with a 11.07% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.26% for SCHM.

TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.04% for SCHM.

TUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор