PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TUSA с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с IJH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - TUSA tracks the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index while IJH tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUSA returned 11.07%/yr vs 11.03%/yr for IJH. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 15.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TUSA имеют среднегодовую доходность 11.07%, а акции IJH немного отстают с 11.03%.

TUSA

1 день
-0.16%
1 месяц
6.39%
6 месяцев
7.67%
С начала года
13.10%
1 год
20.91%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.34%
10 лет*
11.07%

IJH

1 день
-0.59%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
8.34%
С начала года
15.01%
1 год
20.52%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.23%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		13.10%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		15.01%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between TUSA and IJH is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2004 г.

0.66

The correlation between TUSA and IJH shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUSA и IJH

Секторы
TUSA
IJH

Финансовые услуги

31.9%
13.5%

Промышленность

19.8%
25.1%

Потребительский циклический сектор

16.0%
9.6%

Сырьевые материалы

14.1%
5.6%

Коммунальные услуги

7.5%
2.8%

Технологии

6.1%
16.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.0%

Недвижимость

2.1%
7.2%

Здравоохранение

2.0%
8.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.5%

Энергетика

1.9%
5.2%

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
IJH
13.5%

Промышленность

TUSA
19.8%
IJH
25.1%

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
IJH
9.6%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
IJH
5.6%

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
IJH
2.8%

Технологии

TUSA
6.1%
IJH
16.4%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
IJH
4.0%

Недвижимость

TUSA
2.1%
IJH
7.2%

Здравоохранение

TUSA
2.0%
IJH
8.9%

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
IJH
1.5%

Энергетика

TUSA
1.9%
IJH
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с CSDTUSA с CTEFTUSA с MOOTUSA с QQQTUSA с EPU
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с SCHMIJH с IJKIJH с IJJIJH с IVOO

Доходность на риск

TUSA vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUSAIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.31

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.97

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.33

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

8.44

-0.33

TUSA vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUSA и IJH

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, примерно равная максимальной просадке IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSAIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-55.07%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.83%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-24.10%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-24.10%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-42.18%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-2.04%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-7.54%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.44%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и IJH

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 3.68% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSAIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.61%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

11.71%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

15.77%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

19.72%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

21.12%

-1.08%

Сравнение комиссий TUSA и IJH

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и IJH

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности IJH в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.56%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and IJH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUSA has higher volatility (3.68%) compared to IJH (3.61%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, TUSA leads with 11.07% vs 11.03% for IJH. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TUSA has performed better with a 11.07% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.18% for IJH.

TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.05% for IJH.

TUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор