PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TUSA с GRPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с GRPM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - TUSA tracks the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index while GRPM tracks the S&P MidCap 400® GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUSA returned 11.09%/yr vs 11.10%/yr for GRPM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for GRPM.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у GRPM с доходностью 11.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TUSA имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции GRPM немного впереди с 11.10%.

TUSA

1 день
2.03%
1 месяц
4.86%
6 месяцев
7.42%
С начала года
13.28%
1 год
22.63%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.09%

GRPM

1 день
-0.38%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
8.43%
С начала года
11.12%
1 год
18.68%
3 года*
13.27%
5 лет*
9.65%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и GRPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		13.28%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		11.12%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Correlation

The correlation between TUSA and GRPM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.70

The correlation between TUSA and GRPM shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUSA и GRPM

Секторы
TUSA
GRPM

Финансовые услуги

31.9%
21.1%

Промышленность

19.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

16.0%
9.3%

Сырьевые материалы

14.1%
3.8%

Коммунальные услуги

7.5%

-

Технологии

6.1%
17.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.3%

Недвижимость

2.1%

-

Здравоохранение

2.0%
18.9%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Энергетика

1.9%
4.9%

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
GRPM
21.1%

Промышленность

TUSA
19.8%
GRPM
8.8%

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
GRPM
9.3%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
GRPM
3.8%

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
GRPM

-

Технологии

TUSA
6.1%
GRPM
17.7%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
GRPM
4.3%

Недвижимость

TUSA
2.1%
GRPM

-

Здравоохранение

TUSA
2.0%
GRPM
18.9%

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
GRPM

-

Энергетика

TUSA
1.9%
GRPM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с CSDTUSA с CTEFTUSA с MOOTUSA с QQQTUSA с EPU
Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с GRPZGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с EQWL

Доходность на риск

TUSA vs. GRPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUSAGRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.19

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.80

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.46

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

7.22

+1.56

TUSA vs. GRPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа GRPM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUSA и GRPM

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и GRPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSAGRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-43.12%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-7.62%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-28.09%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-28.09%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-43.12%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-5.67%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.59%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и GRPM

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеют волатильность 3.66% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSAGRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.67%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

10.52%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

15.79%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

20.83%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

22.17%

-2.13%

Сравнение комиссий TUSA и GRPM

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GRPM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и GRPM

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности GRPM в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.71%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.55%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and GRPM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.67%) compared to TUSA (3.66%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs GRPM's -43.12%.

On 10-year performance, GRPM leads with 11.10% vs 11.09% for TUSA. On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRPM has performed better with a 11.10% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.71% for GRPM.

TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.35% for GRPM.

TUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и GRPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор