PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUSA с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

TUSA и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUSA и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.05%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TUSA имеют среднегодовую доходность 11.03%, а акции FDL немного впереди с 11.48%.

TUSA

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с QQQTUSA с PWCTUSA с FTDSTUSA с MOOTUSA с CSDTUSA с FNXTUSA с EPU
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий TUSA и FDL

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

TUSA vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSAFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.43

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.00

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.77

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

7.07

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSAFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.43

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.97

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между TUSA и FDL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и FDL

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок TUSA и FDL

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

TUSAFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-65.93%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-11.58%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-16.46%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-41.40%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-1.21%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-9.72%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.90%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и FDL

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.78% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUSAFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.71%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.23%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

14.94%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

14.32%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

17.09%

+3.05%