PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с FDL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - TUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUSA returned 10.85%/yr vs 11.25%/yr for FDL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TUSA имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции FDL немного впереди с 11.25%.

TUSA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.76%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.85%

FDL

1 день
0.18%
1 месяц
1.25%
С начала года
14.42%
6 месяцев
15.89%
1 год
25.91%
3 года*
19.36%
5 лет*
12.73%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.49%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.42%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between TUSA and FDL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г.

0.57

Over the past year, TUSA and FDL have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TUSA и FDL

Секторы
TUSA
FDL

Финансовые услуги

31.9%
15.1%

Промышленность

19.8%
3.8%

Потребительский циклический сектор

16.0%
3.8%

Сырьевые материалы

14.1%
0.3%

Коммунальные услуги

7.5%
6.5%

Технологии

6.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
14.7%

Недвижимость

2.1%

-

Здравоохранение

2.0%
16.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.6%

Энергетика

1.9%
27.3%

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
FDL
15.1%

Промышленность

TUSA
19.8%
FDL
3.8%

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
FDL
0.3%

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
FDL
6.5%

Технологии

TUSA
6.1%
FDL
1.1%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
FDL
14.7%

Недвижимость

TUSA
2.1%
FDL

-

Здравоохранение

TUSA
2.0%
FDL
16.8%

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
FDL
10.6%

Энергетика

TUSA
1.9%
FDL
27.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с RYJTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPU
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

TUSA vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSAFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.31

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.54

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

6.09

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

14.81

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSAFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.31

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.89

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TUSA и FDL

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSAFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-65.93%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-4.27%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-12.24%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-16.46%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-41.40%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-1.24%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-9.65%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.75%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и FDL

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSAFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.84%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

7.78%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

11.27%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

14.31%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

17.11%

+3.03%

Сравнение комиссий TUSA и FDL

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и FDL

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FDL в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.64%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and FDL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUSA has higher volatility (3.53%) compared to FDL (2.84%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.25% vs 10.85% for TUSA. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.25% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

FDL has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.64% for TUSA.

TUSA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор