PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с CPAI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. TUSA is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, TUSA returned 20.76% vs 41.32% for CPAI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 23.24%.

TUSA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.76%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.85%

CPAI

1 день
-4.34%
1 месяц
3.69%
С начала года
23.24%
6 месяцев
24.51%
1 год
41.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и CPAI

2026 (YTD)202520242023
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.49%13.64%11.12%8.03%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		23.24%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between TUSA and CPAI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.57

The correlation between TUSA and CPAI shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUSA и CPAI

Секторы
TUSA
CPAI

Финансовые услуги

31.9%
4.3%

Промышленность

19.8%
5.7%

Потребительский циклический сектор

16.0%
4.2%

Сырьевые материалы

14.1%
3.3%

Коммунальные услуги

7.5%

-

Технологии

6.1%
45.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
9.5%

Недвижимость

2.1%

-

Здравоохранение

2.0%
16.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
7.9%

Энергетика

1.9%
3.7%

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
CPAI
4.3%

Промышленность

TUSA
19.8%
CPAI
5.7%

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
CPAI
4.2%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
CPAI
3.3%

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
CPAI

-

Технологии

TUSA
6.1%
CPAI
45.4%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
CPAI
9.5%

Недвижимость

TUSA
2.1%
CPAI

-

Здравоохранение

TUSA
2.0%
CPAI
16.0%

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
CPAI
7.9%

Энергетика

TUSA
1.9%
CPAI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с RYJTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPU
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

TUSA vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSACPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.22

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.90

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.96

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

14.36

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPAI равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSACPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.22

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.66

-1.34

Просадки

Сравнение просадок TUSA и CPAI

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSACPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-21.46%

-35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-10.48%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-5.05%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-2.97%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.89%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и CPAI

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 3.53%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSACPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

7.25%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

15.23%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

18.68%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

19.38%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

19.38%

+0.76%

Сравнение комиссий TUSA и CPAI

TUSA берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и CPAI

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности CPAI в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.72%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and CPAI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (7.25%) compared to TUSA (3.53%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 41.32% vs 20.76% for TUSA. On fees, TUSA is cheaper at 0.70% per year. On volatility, TUSA has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 41.32% return vs 20.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUSA is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

TUSA has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.72% for CPAI.

They also come from different issuers: First Trust and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор