PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с AGZD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - TUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUSA returned 11.65%/yr vs 3.22%/yr for AGZD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции TUSA превзошли акции AGZD по среднегодовой доходности: 11.65% против 3.22% соответственно.

TUSA

1 день
0.98%
1 месяц
1.82%
С начала года
8.91%
6 месяцев
7.64%
1 год
21.34%
3 года*
16.39%
5 лет*
6.87%
10 лет*
11.65%

AGZD

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.40%
3 года*
5.76%
5 лет*
4.31%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и AGZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		8.91%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.24%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%

Correlation

The correlation between TUSA and AGZD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.10

The correlation between TUSA and AGZD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с PWCTUSA с FTDSTUSA с QQQTUSA с EPUTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с CTEF
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с SEIXAGZD с FFRAXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND

Доходность на риск

TUSA vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUSAAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.92

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.85

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

7.41

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

21.64

-13.36

TUSA vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZD равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUSA и AGZD

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и AGZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSAAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-8.46%

-48.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-0.73%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-1.71%

-16.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-2.23%

-21.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-8.46%

-34.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.60%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-0.77%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.25%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и AGZD

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что TUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSAAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.04%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

1.98%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

2.83%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

3.60%

+14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

3.72%

+16.40%

Сравнение комиссий TUSA и AGZD

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и AGZD

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности AGZD в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.00%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.94%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and AGZD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUSA has higher volatility (3.24%) compared to AGZD (1.04%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs AGZD's -8.46%.

On 10-year performance, TUSA leads with 11.65% vs 3.22% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TUSA has performed better with a 11.65% return vs 3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

AGZD has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 1.94% for TUSA.

TUSA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AGZD is Nontraditional Bonds. TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.23% for AGZD.

AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор