Сравнение TURF с FMTL
TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) are both exchange-traded funds - TURF is a Natural Resources fund managed by T. Rowe Price, while FMTL is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Indxx Global Critical Metals Index. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TURF charges 0.44%/yr vs 0.65%/yr for FMTL.
Доходность
Сравнение доходности TURF и FMTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TURF показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у FMTL с доходностью 16.73%.
TURF
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTL
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TURF и FMTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 8.99% | 10.13% |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 16.73% | 21.85% |
Correlation
The correlation between TURF and FMTL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TURF vs. FMTL — Ранг доходности на риск
TURF
FMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TURF c FMTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TURF | FMTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TURF и FMTL
Максимальная просадка TURF за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки FMTL в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и FMTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TURF | FMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -22.44% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.15% | -12.48% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -5.34% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TURF и FMTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TURF | FMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 40.43% | -23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 40.43% | -23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 40.43% | -23.34% |
Сравнение комиссий TURF и FMTL
TURF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FMTL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TURF и FMTL
Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности FMTL в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 0.05% | 0.06% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 1.37% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
TURF and FMTL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.65% for FMTL.
TURF has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.05% for FMTL.
TURF is categorized as Natural Resources, while FMTL is Rare Earth & Strategic Metals. They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.65% for FMTL.
Подберите оптимальное распределение для TURF и FMTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор