Сравнение FMTL с EART
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) are both Rare Earth & Strategic Metals funds - FMTL tracks the Indxx Global Critical Metals Index while EART tracks the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for EART.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и EART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTL показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у EART с доходностью 4.12%.
FMTL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -14.38%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EART
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -13.10%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 70.74%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMTL и EART
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 13.51% | 21.85% |
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 4.12% | 22.67% |
Correlation
The correlation between FMTL and EART is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. EART — Ранг доходности на риск
FMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EART
Сравнение FMTL c EART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMTL | EART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMTL и EART
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки EART в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и EART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -53.68% | +31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.90% | -21.13% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -28.93% | +23.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и EART
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 39.48% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 34.19% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 34.19% | +5.67% |
Сравнение комиссий FMTL и EART
FMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EART в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и EART
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности EART в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.65% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 1.63% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and EART have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EART is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EART is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for FMTL.
FMTL has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.65% for EART.
FMTL tracks Indxx Global Critical Metals Index, while EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.59% for EART.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и EART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор