Сравнение TUR с TJUN
TUR (iShares MSCI Turkey ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TUR charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности TUR и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
TUR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 17.95%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 2.44%
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUR и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 13.80% | 15.61% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between TUR and TJUN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUR vs. TJUN — Ранг доходности на риск
TUR
TJUN
Сравнение TUR c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 2.48 | -2.44 |
Просадки
Сравнение просадок TUR и TJUN
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUR | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -4.47% | -67.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.38% | 0.00% | -28.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.90% | -0.59% | -39.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUR | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 7.52% | +17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.15% | 7.52% | +26.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.39% | 7.52% | +26.87% |
Сравнение комиссий TUR и TJUN
TUR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и TJUN
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.11% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
TUR and TJUN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TUR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
TUR has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for TJUN.
TUR is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for TUR and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для TUR и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор