PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUR с PXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUR с PXH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUR (iShares MSCI Turkey ETF) and PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - TUR tracks the MSCI Turkey Investable Market Index while PXH tracks the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUR returned 2.44%/yr vs 10.67%/yr for PXH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUR charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for PXH.

Доходность

Сравнение доходности TUR и PXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUR показывает доходность 13.80%, а PXH немного выше – 14.24%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям PXH по среднегодовой доходности: 2.44% против 10.67% соответственно.

TUR

1 день
0.00%
1 месяц
-7.70%
С начала года
13.80%
6 месяцев
17.95%
1 год
28.13%
3 года*
9.19%
5 лет*
14.80%
10 лет*
2.44%

PXH

1 день
-0.34%
1 месяц
1.73%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.95%
1 год
34.75%
3 года*
21.82%
5 лет*
8.92%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUR и PXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		13.80%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		14.24%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%

Correlation

The correlation between TUR and PXH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.55

The correlation between TUR and PXH shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUR и PXH

Секторы
TUR
PXH

Промышленность

25.7%
4.6%

Финансовые услуги

15.3%
25.8%

Потребительский защитный сектор

13.7%
2.8%

Сырьевые материалы

11.5%
12.1%

Энергетика

6.2%
13.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
6.2%

Здравоохранение

2.0%
0.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.4%

Недвижимость

1.2%
1.7%

Технологии

0.8%
19.9%

Промышленность

TUR
25.7%
PXH
4.6%

Финансовые услуги

TUR
15.3%
PXH
25.8%

Потребительский защитный сектор

TUR
13.7%
PXH
2.8%

Сырьевые материалы

TUR
11.5%
PXH
12.1%

Энергетика

TUR
6.2%
PXH
13.0%

Потребительский циклический сектор

TUR
5.0%
PXH
10.7%

Коммуникационные услуги

TUR
3.2%
PXH
6.2%

Здравоохранение

TUR
2.0%
PXH
0.9%

Коммунальные услуги

TUR
1.7%
PXH
2.4%

Недвижимость

TUR
1.2%
PXH
1.7%

Технологии

TUR
0.8%
PXH
19.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM
Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO

Доходность на риск

TUR vs. PXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c PXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TURPXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.28

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.08

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.41

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

12.67

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUR vs. PXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа PXH равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и PXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TURPXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.28

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.53

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.14

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TUR и PXH

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и PXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURPXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-63.63%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-10.24%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.63%

-17.72%

-13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-29.59%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

-40.42%

-18.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.38%

-1.97%

-26.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.90%

-16.86%

-23.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

2.75%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и PXH

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURPXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.06%

5.32%

+8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

12.31%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

15.30%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.15%

17.77%

+16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

20.06%

+14.33%

Сравнение комиссий TUR и PXH

TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PXH в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и PXH

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности PXH в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.45%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.11%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

TUR and PXH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (14.06%) compared to PXH (5.32%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs PXH's -63.63%.

On 10-year performance, PXH leads with 10.67% vs 2.44% for TUR. On fees, PXH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PXH has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXH has performed better with a 10.67% return vs 2.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

PXH has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.11% for TUR.

TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index, while PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for TUR and 0.50% for PXH.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUR и PXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор