Сравнение TUR с PXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH).
TUR и PXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TUR и PXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUR и PXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.17% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у PXH с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям PXH по среднегодовой доходности: 1.67% против 9.67% соответственно.
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
PXH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и PXH
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PXH в 0.50%.
Доходность на риск
TUR vs. PXH — Ранг доходности на риск
TUR
PXH
Сравнение TUR c PXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | PXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.51 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.11 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.05 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 9.10 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.51 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.12 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TUR и PXH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и PXH
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности PXH в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.78% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и PXH
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и PXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUR | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -63.63% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -13.68% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -29.59% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -40.42% | -18.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -6.97% | -22.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -17.00% | -23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 3.11% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и PXH
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUR | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 6.89% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 12.05% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 18.53% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 17.71% | +16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 20.20% | +14.13% |