Сравнение TUR с EVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU).
TUR и EVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TUR и EVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUR и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | -2.17% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.90% | 38.54% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у EVLU с доходностью 4.90%.
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
EVLU
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и EVLU
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.
Доходность на риск
TUR vs. EVLU — Ранг доходности на риск
TUR
EVLU
Сравнение TUR c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.94 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.57 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.96 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 10.82 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.94 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.50 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между TUR и EVLU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и EVLU
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности EVLU в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.96% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и EVLU
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и EVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUR | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -17.17% | -55.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -13.13% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -9.91% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -3.60% | -36.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 3.59% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и EVLU
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеют волатильность 8.33% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUR | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 8.15% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 14.08% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 19.75% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 19.02% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 19.02% | +15.31% |