Сравнение TUR с EMCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).
TUR и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TUR и EMCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUR и EMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -2.65% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.96% | 33.25% | 9.69% | 10.55% | -18.73% | 5.54% | 13.49% | 22.41% | -1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 1.96%.
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
EMCR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и EMCR
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.
Доходность на риск
TUR vs. EMCR — Ранг доходности на риск
TUR
EMCR
Сравнение TUR c EMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | EMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.48 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.06 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.26 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 8.67 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.48 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.48 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между TUR и EMCR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и EMCR
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности EMCR в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 2.38% | 2.43% | 6.62% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и EMCR
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и EMCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUR | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -34.28% | -38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -13.84% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -34.28% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -10.23% | -19.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -9.49% | -30.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 3.61% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и EMCR
Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) составляет 8.33%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что TUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUR | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 9.47% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 14.87% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 20.89% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 18.81% | +14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 19.68% | +14.65% |