PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUIFX с DFLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUIFX и DFLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUIFX и DFLEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund
0.31%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%2.10%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
-0.13%6.58%8.65%7.84%-8.48%3.79%2.93%7.21%0.10%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, TUIFX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции TUIFX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 2.03% против 3.75% соответственно.


TUIFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.03%

DFLEX

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.63%
3 года*
7.01%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Toews Unconstrained Income Fund

DoubleLine Flexible Income Fund

Сравнение комиссий TUIFX и DFLEX

TUIFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.


Доходность на риск

TUIFX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUIFX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUIFXDFLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

3.31

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

5.22

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.93

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

4.16

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

17.90

-7.91

TUIFX vs. DFLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUIFX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа DFLEX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUIFX и DFLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUIFXDFLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.31

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.61

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.38

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.34

-0.57

Корреляция

Корреляция между TUIFX и DFLEX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUIFX и DFLEX

Дивидендная доходность TUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности DFLEX в 5.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund
4.18%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
5.16%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%

Просадки

Сравнение просадок TUIFX и DFLEX

Максимальная просадка TUIFX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUIFX и DFLEX.


Загрузка...

Показатели просадок


TUIFXDFLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-17.29%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-1.14%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.37%

-11.00%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

-17.29%

+9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.14%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-1.57%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.27%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TUIFX и DFLEX

Текущая волатильность для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) составляет 0.48%, в то время как у DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что TUIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TUIFXDFLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.63%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

0.98%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

1.44%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

1.93%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

2.73%

-0.03%