Сравнение TUIFX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TUIFX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUIFX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 0.31% | 3.55% | 4.53% | 3.08% | -4.36% | -0.20% | 2.58% | 6.97% | -2.82% | 2.10% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TUIFX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции TUIFX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 2.03% против 3.75% соответственно.
TUIFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.03%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUIFX и DFLEX
TUIFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
TUIFX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
TUIFX
DFLEX
Сравнение TUIFX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUIFX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 3.31 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 5.22 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.93 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 4.16 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 17.90 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUIFX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.31 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.61 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.38 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.34 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между TUIFX и DFLEX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUIFX и DFLEX
Дивидендная доходность TUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 4.18% | 4.17% | 4.68% | 4.09% | 1.05% | 2.13% | 1.33% | 2.44% | 2.05% | 4.34% | 2.29% | 1.19% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок TUIFX и DFLEX
Максимальная просадка TUIFX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUIFX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUIFX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -17.29% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -1.14% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.37% | -11.00% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.37% | -17.29% | +9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.14% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -1.57% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.27% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUIFX и DFLEX
Текущая волатильность для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) составляет 0.48%, в то время как у DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что TUIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUIFX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.63% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 0.98% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 1.44% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 1.93% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.70% | 2.73% | -0.03% |