Сравнение TUIFX с TTDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX).
TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. TTDAX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TUIFX и TTDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUIFX и TTDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 0.31% | 3.55% | 4.53% | 3.08% | -4.36% | -0.20% | 2.58% | 6.97% | -2.82% | 1.80% |
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -5.84% | 10.90% | 2.87% | 7.65% | -16.61% | 12.36% | 17.14% | 22.12% | -7.35% | 14.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TUIFX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у TTDAX с доходностью -5.84%.
TUIFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.03%
TTDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUIFX и TTDAX
И TUIFX, и TTDAX имеют комиссию равную 1.25%.
Доходность на риск
TUIFX vs. TTDAX — Ранг доходности на риск
TUIFX
TTDAX
Сравнение TUIFX c TTDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUIFX | TTDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.88 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.26 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 1.21 | +3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 5.70 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUIFX | TTDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.88 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.02 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.34 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между TUIFX и TTDAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUIFX и TTDAX
Дивидендная доходность TUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности TTDAX в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 4.18% | 4.17% | 4.68% | 4.09% | 1.05% | 2.13% | 1.33% | 2.44% | 2.05% | 4.34% | 2.29% | 1.19% |
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUIFX и TTDAX
Максимальная просадка TUIFX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки TTDAX в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUIFX и TTDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUIFX | TTDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -34.31% | +26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -7.30% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.37% | -25.09% | +17.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -7.30% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -7.03% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.55% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUIFX и TTDAX
Текущая волатильность для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) составляет 0.48%, в то время как у Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что TUIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUIFX | TTDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 3.95% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 8.52% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 10.94% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 13.37% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.70% | 16.52% | -13.82% |