Сравнение TUIFX с TTDAX
TUIFX (Toews Unconstrained Income Fund) and TTDAX (Toews Tactical Defensive Alpha Fund) are both mutual funds - TUIFX is a Nontraditional Bonds fund managed by Toews Funds, while TTDAX is a Long-Short fund managed by Toews Funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TUIFX и TTDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TUIFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 1.78%
TTDAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUIFX и TTDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 0.27% | 3.55% | 4.53% | 3.08% | -4.36% | -0.20% | 2.58% | 6.97% | -2.82% | 1.80% |
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -5.84% | 10.90% | 2.87% | 7.65% | -16.61% | 12.36% | 17.14% | 22.12% | -7.35% | 14.90% |
Correlation
The correlation between TUIFX and TTDAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.39 |
The correlation between TUIFX and TTDAX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUIFX vs. TTDAX — Ранг доходности на риск
TUIFX
TTDAX
Сравнение TUIFX c TTDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUIFX | TTDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUIFX | TTDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TUIFX и TTDAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUIFX | TTDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUIFX и TTDAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUIFX | TTDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | — | — |
Сравнение комиссий TUIFX и TTDAX
И TUIFX, и TTDAX имеют комиссию равную 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUIFX и TTDAX
Дивидендная доходность TUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности TTDAX в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% | 0.00% | 0.00% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 3.97% | 4.17% | 4.68% | 4.09% | 1.05% | 2.13% | 1.33% | 2.44% | 2.05% | 4.34% | 2.29% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
TUIFX and TTDAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TUIFX и TTDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор