PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUIFX с CPITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUIFX с CPITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUIFX (Toews Unconstrained Income Fund) and CPITX (Counterpoint Tactical Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, TUIFX returned 1.78%/yr vs 4.71%/yr for CPITX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUIFX charges 1.25%/yr vs 1.46%/yr for CPITX.

Доходность

Сравнение доходности TUIFX и CPITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUIFX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у CPITX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции TUIFX уступали акциям CPITX по среднегодовой доходности: 1.78% против 4.71% соответственно.

TUIFX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.20%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.28%
10 лет*
1.78%

CPITX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.29%
1 год
3.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.59%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUIFX и CPITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.27%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%2.10%
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		-0.69%4.58%6.76%9.81%-2.40%2.53%8.47%9.85%-2.80%4.93%

Correlation

The correlation between TUIFX and CPITX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г.

0.51

Over the past year, TUIFX and CPITX have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Unconstrained Income Fund

Counterpoint Tactical Income Fund

Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с TTDAXTUIFX с PDINXTUIFX с JUCIXTUIFX с AFLIXTUIFX с STBNXTUIFX с APFPXTUIFX с MWSTX
Часто сравнивают с CPITX:
CPITX с RCTIXCPITX с THHYXCPITX с LLDYXCPITX с STBNXCPITX с QQQCPITX с FXNAXCPITX с TNXAX

Доходность на риск

TUIFX vs. CPITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CPITX
Ранг доходности на риск CPITX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPITX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPITX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPITX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPITX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPITX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUIFX c CPITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUIFXCPITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.59

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.34

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.05

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

5.53

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUIFX vs. CPITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUIFX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPITX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUIFX и CPITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUIFXCPITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.30

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.58

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.65

-0.90

Просадки

Сравнение просадок TUIFX и CPITX

Максимальная просадка TUIFX за все время составила -7.37%, что больше максимальной просадки CPITX в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUIFX и CPITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUIFXCPITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-4.59%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-1.99%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.64%

-3.80%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.37%

-4.59%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

-4.59%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.24%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.95%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.73%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TUIFX и CPITX

Текущая волатильность для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) составляет 0.65%, в то время как у Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что TUIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUIFXCPITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.82%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

1.82%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

2.56%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

2.77%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

2.99%

-0.30%

Сравнение комиссий TUIFX и CPITX

TUIFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии CPITX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUIFX и CPITX

Дивидендная доходность TUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности CPITX в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		4.88%5.18%5.92%5.80%2.62%3.93%2.25%3.68%3.52%4.60%4.60%1.39%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		3.97%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%

Часто задаваемые вопросы

TUIFX and CPITX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPITX has higher volatility (0.82%) compared to TUIFX (0.65%). In terms of maximum drawdown, TUIFX dropped -7.37% vs CPITX's -4.59%.

TUIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUIFX и CPITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор