Сравнение TUHIX с TRBCX

С начала года, TUHIX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции TUHIX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 4.69% против 15.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TUHIX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TUHIX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUHIX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TUHIX и TRBCX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TUHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности TRBCX в 5.91%

Максимальная просадка TUHIX за все время составила -22.46%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUHIX и TRBCX.

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) составляет 1.57%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TUHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.