PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUHIX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUHIX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

TUHIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TUHIX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUHIX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund		-1.29%8.25%8.49%12.94%-16.22%5.02%7.19%16.18%-3.68%6.54%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUHIX показывает доходность -1.29%, а FHYSX немного выше – -1.26%. За последние 10 лет акции TUHIX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 4.69% против 5.44% соответственно.

TUHIX

1 день
0.61%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.28%
1 год
6.19%
3 года*
7.93%
5 лет*
2.68%
10 лет*
4.69%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с TUHIX:
TUHIX с PRHYXTUHIX с PBDIXTUHIX с TRBUXTUHIX с PRCPXTUHIX с CCLFXTUHIX с CPMPXTUHIX с TBCIX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий TUHIX и FHYSX

TUHIX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

TUHIX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUHIX
Ранг доходности на риск TUHIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUHIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUHIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUHIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUHIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUHIX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUHIXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.71

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.43

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.73

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

11.03

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUHIX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUHIX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUHIX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUHIXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.95

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Корреляция

Корреляция между TUHIX и FHYSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUHIX и FHYSX

Дивидендная доходность TUHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund		6.84%7.38%7.49%6.31%5.57%6.36%5.87%5.81%6.66%4.24%0.00%0.00%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок TUHIX и FHYSX

Максимальная просадка TUHIX за все время составила -22.46%, примерно равная максимальной просадке FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUHIX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TUHIXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.46%

-21.45%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-2.50%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-16.93%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.46%

-21.45%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.77%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-2.61%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.62%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TUHIX и FHYSX

T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что TUHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUHIXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.38%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.43%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

3.79%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

5.20%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

5.77%

+0.02%