Сравнение TUGN с WEEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI).
TUGN и WEEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TUGN и WEEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUGN и WEEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | -5.39% | 19.11% | 17.03% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.39% | 11.28% | -3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у WEEI с доходностью 16.39%.
TUGN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUGN и WEEI
TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.
Доходность на риск
TUGN vs. WEEI — Ранг доходности на риск
TUGN
WEEI
Сравнение TUGN c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUGN | WEEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.21 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.03 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 3.12 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUGN | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TUGN и WEEI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и WEEI
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности WEEI в 11.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 12.59% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.24% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUGN и WEEI
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и WEEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUGN | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -18.78% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -18.36% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -3.31% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -4.20% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 6.09% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и WEEI
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUGN | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.17% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 9.11% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 20.43% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 18.24% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 18.24% | -1.23% |