Сравнение TUGN с WEEI
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF, while WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. Over the past year, TUGN returned 24.79% vs 25.61% for WEEI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и WEEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у WEEI с доходностью 16.66%.
TUGN
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUGN и WEEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 15.27% | 19.11% | 16.72% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.66% | 11.28% | -3.19% |
Correlation
The correlation between TUGN and WEEI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г. | 0.05 |
The correlation between TUGN and WEEI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. WEEI — Ранг доходности на риск
TUGN
WEEI
Сравнение TUGN c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUGN | WEEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.51 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 7.62 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUGN и WEEI
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и WEEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -18.78% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -10.27% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -4.54% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -4.30% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.37% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и WEEI
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.99% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 11.35% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 14.63% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 18.33% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 18.33% | -0.98% |
Сравнение комиссий TUGN и WEEI
TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и WEEI
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что меньше доходности WEEI в 11.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 11.11% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.55% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUGN and WEEI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUGN has higher volatility (6.28%) compared to WEEI (4.99%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs WEEI's -18.78%.
On 1-year performance, WEEI leads with 25.61% vs 24.79% for TUGN. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WEEI has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 25.61% return vs 24.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.
WEEI has the higher dividend yield at 11.55%, compared with 11.11% for TUGN.
TUGN is categorized as Diversified Portfolio, while WEEI is Energy Equities. They also come from different issuers: STF and Westwood. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.85% for WEEI.
WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и WEEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор