PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUGN с WEEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUGN с WEEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF, while WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. Over the past year, TUGN returned 36.01% vs 36.55% for WEEI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.

Доходность

Сравнение доходности TUGN и WEEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUGN показывает доходность 18.98%, а WEEI немного выше – 19.17%.

TUGN

1 день
-0.32%
1 месяц
9.47%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.02%
1 год
36.01%
3 года*
22.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEI

1 день
0.27%
1 месяц
0.52%
С начала года
19.17%
6 месяцев
18.21%
1 год
36.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUGN и WEEI

2026 (YTD)20252024
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		18.98%19.11%17.03%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		19.17%11.28%-3.07%

Correlation

The correlation between TUGN and WEEI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.08

The correlation between TUGN and WEEI shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUGN и WEEI

Секторы
TUGN
WEEI

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Промышленность

3.2%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.7%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TUGN
53.8%
WEEI

-

Коммуникационные услуги

TUGN
15.6%
WEEI

-

Потребительский циклический сектор

TUGN
11.8%
WEEI

-

Потребительский защитный сектор

TUGN
7.9%
WEEI

-

Здравоохранение

TUGN
4.3%
WEEI

-

Промышленность

TUGN
3.2%
WEEI

-

Коммунальные услуги

TUGN
1.3%
WEEI

-

Сырьевые материалы

TUGN
1.2%
WEEI

-

Энергетика

TUGN
0.7%
WEEI
100.0%

Финансовые услуги

TUGN
0.2%
WEEI

-

Недвижимость

TUGN
0.1%
WEEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth & Income ETF

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с HIDVTUGN с JEPQTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с SCHDTUGN с NVDY
Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с UNGWEEI с SPYWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVG

Доходность на риск

TUGN vs. WEEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUGN c WEEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGNWEEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.65

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.37

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.79

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

15.22

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUGN vs. WEEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEEI равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и WEEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGNWEEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.70

+0.26

Просадки

Сравнение просадок TUGN и WEEI

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и WEEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUGNWEEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-18.78%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-7.67%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-2.49%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-4.17%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.41%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и WEEI

Текущая волатильность для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) составляет 5.28%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что TUGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUGNWEEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.21%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

10.69%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

13.96%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

18.28%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

18.28%

-1.25%

Сравнение комиссий TUGN и WEEI

TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и WEEI

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности WEEI в 11.19%

ПозицияTTM2025202420232022
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		10.53%11.50%11.84%10.83%7.58%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.19%12.59%7.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUGN and WEEI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEI has higher volatility (6.21%) compared to TUGN (5.28%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs WEEI's -18.78%.

On 1-year performance, WEEI leads with 36.55% vs 36.01% for TUGN. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TUGN has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 36.55% return vs 36.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

WEEI has the higher dividend yield at 11.19%, compared with 10.53% for TUGN.

TUGN is categorized as Diversified Portfolio, while WEEI is Energy Equities. They also come from different issuers: STF and Westwood. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.85% for WEEI.

WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUGN и WEEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор