Сравнение TUGN с MKAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и MKAM ETF (MKAM).
TUGN и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TUGN и MKAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUGN и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | -5.39% | 19.11% | 18.44% | 23.49% |
MKAM MKAM ETF | -1.22% | 8.07% | 12.15% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у MKAM с доходностью -1.22%.
TUGN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKAM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUGN и MKAM
TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.
Доходность на риск
TUGN vs. MKAM — Ранг доходности на риск
TUGN
MKAM
Сравнение TUGN c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUGN | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.78 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.07 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 7.17 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUGN | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.46 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между TUGN и MKAM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и MKAM
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности MKAM в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 12.59% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
MKAM MKAM ETF | 3.09% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUGN и MKAM
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и MKAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUGN | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -5.01% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -3.72% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -2.56% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -1.17% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.07% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и MKAM
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUGN | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 1.92% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 5.05% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 6.06% | +15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 6.28% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 6.28% | +10.73% |