PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUGN с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUGN и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUGN и IYLD


2026 (YTD)2025202420232022
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
-5.39%19.11%18.44%34.84%-18.78%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
2.45%15.44%2.00%12.55%-4.14%

Доходность по периодам

С начала года, TUGN показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.


TUGN

1 день
1.32%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-5.46%
1 год
20.45%
3 года*
17.15%
5 лет*
10 лет*

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


STF Tactical Growth & Income ETF

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Сравнение комиссий TUGN и IYLD

TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.


Доходность на риск

TUGN vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5353
Ранг коэф-та Мартина

IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUGN c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUGNIYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.01

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.75

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.02

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

11.37

-5.88

TUGN vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа IYLD равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и IYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUGNIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.01

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Корреляция

Корреляция между TUGN и IYLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и IYLD

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности IYLD в 4.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
12.59%11.50%11.84%10.83%7.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Просадки

Сравнение просадок TUGN и IYLD

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и IYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


TUGNIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-30.23%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-4.63%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-2.92%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-4.58%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.23%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и IYLD

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TUGNIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

2.75%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

4.54%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

6.80%

+14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

7.83%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

9.56%

+7.45%