Сравнение TUGN с HRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX).
TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности TUGN и HRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUGN и HRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | -5.39% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -7.83% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -6.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у HRCPX с доходностью -7.83%.
TUGN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HRCPX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUGN и HRCPX
TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HRCPX в 1.00%.
Доходность на риск
TUGN vs. HRCPX — Ранг доходности на риск
TUGN
HRCPX
Сравнение TUGN c HRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUGN | HRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.72 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.89 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 6.66 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUGN | HRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TUGN и HRCPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и HRCPX
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности HRCPX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 12.59% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.46% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
Просадки
Сравнение просадок TUGN и HRCPX
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки HRCPX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и HRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUGN | HRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -56.83% | +33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -13.43% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -10.14% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -9.19% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.80% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и HRCPX
Текущая волатильность для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) составляет 5.99%, в то время как у Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что TUGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUGN | HRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.67% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 12.54% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 22.50% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 21.45% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 21.15% | -4.14% |