PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUGN с HRCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUGN с HRCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and HRCPX (Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund) are both funds - TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF, while HRCPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 3 years, TUGN returned 22.62%/yr vs 28.18%/yr for HRCPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TUGN charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for HRCPX.

Доходность

Сравнение доходности TUGN и HRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUGN показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у HRCPX с доходностью 9.98%.

TUGN

1 день
-0.32%
1 месяц
9.47%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.02%
1 год
36.01%
3 года*
22.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

HRCPX

1 день
-1.20%
1 месяц
4.72%
С начала года
9.98%
6 месяцев
9.87%
1 год
31.68%
3 года*
28.18%
5 лет*
16.48%
10 лет*
17.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUGN и HRCPX

2026 (YTD)2025202420232022
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		18.98%19.11%18.44%34.84%-18.78%
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		9.98%23.00%35.17%39.55%-6.37%

Correlation

The correlation between TUGN and HRCPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.88

The correlation between TUGN and HRCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth & Income ETF

Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с HIDVTUGN с JEPQTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с SCHDTUGN с NVDY
Часто сравнивают с HRCPX:
HRCPX с SPMOHRCPX с SCHGHRCPX с VTIHRCPX с VOOHRCPX с TRBCXHRCPX с AMZAHRCPX с EQTIX

Доходность на риск

TUGN vs. HRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HRCPX
Ранг доходности на риск HRCPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUGN c HRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGNHRCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.07

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.80

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.41

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

8.98

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUGN vs. HRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRCPX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и HRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGNHRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.07

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.60

+0.36

Просадки

Сравнение просадок TUGN и HRCPX

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки HRCPX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и HRCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUGNHRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-56.83%

+33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-13.43%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-23.28%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.58%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-9.16%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.60%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и HRCPX

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUGNHRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

3.87%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

11.69%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

15.63%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

21.43%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

21.20%

-4.17%

Сравнение комиссий TUGN и HRCPX

TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HRCPX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и HRCPX

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности HRCPX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		3.74%4.11%12.74%11.75%21.31%6.96%15.23%1.57%10.41%6.44%6.36%15.16%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		10.53%11.50%11.84%10.83%7.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TUGN and HRCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TUGN has higher volatility (5.28%) compared to HRCPX (3.87%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs HRCPX's -56.83%.

TUGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUGN и HRCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор