PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUGN с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUGN с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

TUGN и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TUGN и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUGN и EAOA

2026 (YTD)2025202420232022
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		-5.39%19.11%18.44%34.84%-18.78%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%18.41%13.79%18.27%-1.84%

Доходность по периодам

С начала года, TUGN показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью -1.25%.

TUGN

1 день
1.32%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-5.46%
1 год
20.45%
3 года*
17.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth & Income ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с JEPQTUGN с HIDVTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с NVDYTUGN с OEF
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий TUGN и EAOA

TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

TUGN vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUGN c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGNEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.25

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.83

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.81

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

8.18

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUGN vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGNEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.25

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.80

-0.18

Корреляция

Корреляция между TUGN и EAOA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и EAOA

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности EAOA в 2.12%

TTM202520242023202220212020
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		12.59%11.50%11.84%10.83%7.58%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Просадки

Сравнение просадок TUGN и EAOA

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

TUGNEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-25.06%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-9.98%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-5.15%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-5.44%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.21%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и EAOA

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUGNEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.24%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

8.43%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

14.10%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

13.19%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

13.17%

+3.84%