PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUGN с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUGN с CLSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. TUGN is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past 3 years, TUGN returned 22.84%/yr vs 13.75%/yr for CLSM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности TUGN и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUGN показывает доходность 19.35%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.

TUGN

1 день
-0.29%
1 месяц
11.07%
С начала года
19.35%
6 месяцев
17.92%
1 год
36.99%
3 года*
22.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUGN и CLSM

2026 (YTD)2025202420232022
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		19.35%19.11%18.44%34.84%-18.78%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%3.78%-4.18%

Correlation

The correlation between TUGN and CLSM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.64

Over the past year, TUGN and CLSM have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TUGN и CLSM

Секторы
TUGN
CLSM

Технологии

53.8%
51.8%

Коммуникационные услуги

15.6%
5.5%

Потребительский циклический сектор

11.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%
34.8%

Здравоохранение

4.3%
1.4%

Промышленность

3.2%
1.0%

Коммунальные услуги

1.3%
0.5%

Сырьевые материалы

1.2%
0.4%

Энергетика

0.7%
0.2%

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Технологии

TUGN
53.8%
CLSM
51.8%

Коммуникационные услуги

TUGN
15.6%
CLSM
5.5%

Потребительский циклический сектор

TUGN
11.8%
CLSM
4.4%

Потребительский защитный сектор

TUGN
7.9%
CLSM
34.8%

Здравоохранение

TUGN
4.3%
CLSM
1.4%

Промышленность

TUGN
3.2%
CLSM
1.0%

Коммунальные услуги

TUGN
1.3%
CLSM
0.5%

Сырьевые материалы

TUGN
1.2%
CLSM
0.4%

Энергетика

TUGN
0.7%
CLSM
0.2%

Финансовые услуги

TUGN
0.2%
CLSM
0.1%

Недвижимость

TUGN
0.1%
CLSM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth & Income ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с HIDVTUGN с JEPQTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с SCHDTUGN с NVDY
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

TUGN vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUGN c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGNCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.71

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.58

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.04

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

16.72

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUGN vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGNCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.35

+0.62

Просадки

Сравнение просадок TUGN и CLSM

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUGNCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-27.77%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-8.50%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-14.60%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.38%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-16.49%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.05%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и CLSM

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUGNCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.58%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

10.54%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

12.70%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

12.47%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

12.47%

+4.56%

Сравнение комиссий TUGN и CLSM

TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и CLSM

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		10.50%11.50%11.84%10.83%7.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUGN and CLSM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUGN has higher volatility (5.26%) compared to CLSM (3.58%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, TUGN leads with 22.84% vs 13.75% for CLSM. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CLSM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 22.84% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

TUGN has the higher dividend yield at 10.50%, compared with 0.75% for CLSM.

TUGN is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: STF and Cabana. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUGN и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор