Сравнение TUGN с CLSM
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and CLSM (ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by Shelton, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. TUGN is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past 3 years, TUGN returned 20.83%/yr vs 12.99%/yr for CLSM. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUGN показывает доходность 17.51%, а CLSM немного выше – 17.92%.
TUGN
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 19.99%
- С начала года
- 17.51%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.20%
CLSM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 17.92%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $151.13K | $524.40K | $331.03K | |
| $641.00K | $700.55K | $819.35K |
Сравнение доходности по годам TUGN и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 17.51% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 17.92% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | -4.10% |
Correlation
The correlation between TUGN and CLSM is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.66 |
Over the past year, TUGN and CLSM have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. CLSM — Ранг доходности на риск
TUGN
CLSM
Сравнение TUGN c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUGN | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.17 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 9.98 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUGN и CLSM
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -27.77% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -8.50% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -14.60% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.48% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -16.06% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.69% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и CLSM
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.10% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 12.75% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 14.82% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 12.82% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 12.80% | +4.65% |
Сравнение комиссий TUGN и CLSM
TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и CLSM
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности CLSM в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.76% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 11.11% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUGN and CLSM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUGN has higher volatility (6.34%) compared to CLSM (5.10%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs CLSM's -27.77%.
On 3-year performance, TUGN leads with 20.83% vs 12.99% for CLSM. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CLSM has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 20.83% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
TUGN has the higher dividend yield at 11.11%, compared with 0.76% for CLSM.
TUGN is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Shelton and Cabana. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.82% for CLSM.
CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор