Сравнение TUGN с BAMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Brookstone Yield ETF (BAMY).
TUGN и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TUGN и BAMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUGN и BAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | -5.39% | 19.11% | 18.44% | 11.52% |
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.27% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.27%.
TUGN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUGN и BAMY
TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.
Доходность на риск
TUGN vs. BAMY — Ранг доходности на риск
TUGN
BAMY
Сравнение TUGN c BAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUGN | BAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.88 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.75 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.78 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 15.13 | -9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUGN | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.88 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.86 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между TUGN и BAMY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и BAMY
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности BAMY в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 12.59% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.03% | 7.16% | 8.20% | 1.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUGN и BAMY
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и BAMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUGN | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -6.03% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -4.60% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -1.23% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -0.54% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 0.85% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и BAMY
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUGN | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 2.01% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 3.54% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 6.77% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 6.15% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 6.15% | +10.86% |