PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUGN с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUGN с BAMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and BAMY (Brookstone Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, TUGN returned 36.99% vs 10.68% for BAMY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUGN charges 0.65%/yr vs 1.48%/yr for BAMY.

Доходность

Сравнение доходности TUGN и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUGN показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью 1.16%.

TUGN

1 день
-0.29%
1 месяц
11.07%
С начала года
19.35%
6 месяцев
17.92%
1 год
36.99%
3 года*
22.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUGN и BAMY

2026 (YTD)202520242023
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		19.35%19.11%18.44%11.52%
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.16%12.93%10.60%5.20%

Correlation

The correlation between TUGN and BAMY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.74

The correlation between TUGN and BAMY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TUGN и BAMY

Секторы
TUGN
BAMY

Технологии

53.8%
40.4%

Коммуникационные услуги

15.6%
13.0%

Потребительский циклический сектор

11.8%
12.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.3%

Здравоохранение

4.3%
8.7%

Промышленность

3.2%
6.6%

Коммунальные услуги

1.3%
2.5%

Сырьевые материалы

1.2%
1.5%

Энергетика

0.7%
1.5%

Финансовые услуги

0.2%
6.8%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Технологии

TUGN
53.8%
BAMY
40.4%

Коммуникационные услуги

TUGN
15.6%
BAMY
13.0%

Потребительский циклический сектор

TUGN
11.8%
BAMY
12.6%

Потребительский защитный сектор

TUGN
7.9%
BAMY
5.3%

Здравоохранение

TUGN
4.3%
BAMY
8.7%

Промышленность

TUGN
3.2%
BAMY
6.6%

Коммунальные услуги

TUGN
1.3%
BAMY
2.5%

Сырьевые материалы

TUGN
1.2%
BAMY
1.5%

Энергетика

TUGN
0.7%
BAMY
1.5%

Финансовые услуги

TUGN
0.2%
BAMY
6.8%

Недвижимость

TUGN
0.1%
BAMY
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth & Income ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с HIDVTUGN с JEPQTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с SCHDTUGN с NVDY
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB

Доходность на риск

TUGN vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUGN c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGNBAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.33

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.39

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.32

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

19.33

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUGN vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGNBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.87

-0.91

Просадки

Сравнение просадок TUGN и BAMY

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и BAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUGNBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-6.03%

-17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-2.48%

-10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.24%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-0.53%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

0.55%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и BAMY

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUGNBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

1.09%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

2.80%

+8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

4.62%

+10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

6.03%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

6.03%

+11.00%

Сравнение комиссий TUGN и BAMY

TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и BAMY

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности BAMY в 7.59%

ПозицияTTM2025202420232022
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.59%7.16%8.20%1.96%0.00%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		10.50%11.50%11.84%10.83%7.58%

Часто задаваемые вопросы

TUGN and BAMY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUGN has higher volatility (5.26%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs BAMY's -6.03%.

On 1-year performance, TUGN leads with 36.99% vs 10.68% for BAMY. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TUGN has performed better with a 36.99% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.

TUGN has the higher dividend yield at 10.50%, compared with 7.59% for BAMY.

They also come from different issuers: STF and Brookstone. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 1.48% for BAMY.

TUGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUGN и BAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор