PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUG с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUG с EAOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TUG (STF Tactical Growth ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. TUG is actively managed, while EAOR is passively managed. Over the past 3 years, TUG returned 23.61%/yr vs 13.83%/yr for EAOR. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUG charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.

Доходность

Сравнение доходности TUG и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth ETF (TUG) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUG показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у EAOR с доходностью 7.50%.

TUG

1 день
-0.48%
1 месяц
11.01%
С начала года
20.36%
6 месяцев
19.04%
1 год
40.10%
3 года*
23.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
-0.65%
1 месяц
3.41%
С начала года
7.50%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.56%
3 года*
13.83%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUG и EAOR

2026 (YTD)2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF		20.36%20.43%19.37%38.24%-12.62%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		7.50%15.59%10.69%14.96%-2.53%

Correlation

The correlation between TUG and EAOR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.80

The correlation between TUG and EAOR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TUG и EAOR

Секторы
TUG
EAOR

Технологии

54.6%
22.3%

Коммуникационные услуги

15.4%
5.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

7.4%
2.8%

Здравоохранение

4.1%
5.2%

Промышленность

3.0%
6.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.7%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.7%
2.3%

Финансовые услуги

0.3%
10.3%

Недвижимость

0.1%
1.2%

Технологии

TUG
54.6%
EAOR
22.3%

Коммуникационные услуги

TUG
15.4%
EAOR
5.6%

Потребительский циклический сектор

TUG
12.0%
EAOR
5.8%

Потребительский защитный сектор

TUG
7.4%
EAOR
2.8%

Здравоохранение

TUG
4.1%
EAOR
5.2%

Промышленность

TUG
3.0%
EAOR
6.8%

Коммунальные услуги

TUG
1.4%
EAOR
1.7%

Сырьевые материалы

TUG
1.1%
EAOR
1.8%

Энергетика

TUG
0.7%
EAOR
2.3%

Финансовые услуги

TUG
0.3%
EAOR
10.3%

Недвижимость

TUG
0.1%
EAOR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с QQQTUG с JEPQTUG с QMNNXTUG с QQC.TOTUG с HECATUG с TUGN
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с GALEAOR с XCSR.TO

Доходность на риск

TUG vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUG c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGEAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.30

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.30

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.97

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

13.04

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUG vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUG на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUG и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.30

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.87

+0.25

Просадки

Сравнение просадок TUG и EAOR

Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, примерно равная максимальной просадке EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и EAOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUGEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-22.91%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-6.62%

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.27%

-10.28%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.65%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-5.05%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.50%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TUG и EAOR

STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUGEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.79%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

6.90%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

8.55%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

10.52%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

10.39%

+7.63%

Сравнение комиссий TUG и EAOR

TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUG и EAOR

Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности EAOR в 2.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.34%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.43%1.75%4.97%1.34%1.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUG and EAOR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUG has higher volatility (4.30%) compared to EAOR (2.79%). In terms of maximum drawdown, TUG dropped -22.27% vs EAOR's -22.91%.

On 3-year performance, TUG leads with 23.61% vs 13.83% for EAOR. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOR has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUG has performed better with a 23.61% return vs 13.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for TUG.

EAOR has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.43% for TUG.

They also come from different issuers: STF and iShares. Their fees differ too: 0.65% for TUG and 0.18% for EAOR.

TUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUG и EAOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор