PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUG с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUG с EAOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).

TUG и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TUG и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth ETF (TUG) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUG и EAOR

2026 (YTD)2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF		-5.23%20.43%19.37%38.24%-12.62%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-0.94%15.59%10.69%14.96%-2.53%

Доходность по периодам

С начала года, TUG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью -0.94%.

TUG

1 день
1.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.08%
1 год
22.93%
3 года*
17.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
0.57%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.91%
1 год
14.32%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с QQQTUG с JEPQTUG с QMNNXTUG с QQC.TOTUG с HECATUG с ASET
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL

Сравнение комиссий TUG и EAOR

TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

TUG
STF Tactical Growth ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

TUG vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUG c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGEAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.30

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.89

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.88

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

8.25

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUG vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUG и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.30

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.75

+0.01

Корреляция

Корреляция между TUG и EAOR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUG и EAOR

Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности EAOR в 2.47%

TTM202520242023202220212020
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.81%1.75%4.97%1.34%1.14%0.00%0.00%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.47%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%

Просадки

Сравнение просадок TUG и EAOR

Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, примерно равная максимальной просадке EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и EAOR.

Загрузка...

Показатели просадок

TUGEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-22.91%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-7.80%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-4.26%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-5.18%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.77%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TUG и EAOR

STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUGEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.20%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

6.61%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

11.10%

+10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

10.46%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

10.41%

+7.67%