Сравнение EAOR с GAL
EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) and GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOR is passively managed, while GAL is actively managed. Over the past 5 years, EAOR returned 6.33%/yr vs 6.98%/yr for GAL. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. EAOR charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for GAL.
Доходность
Сравнение доходности EAOR и GAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAOR показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 9.67%.
EAOR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 8.90%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.99%
GAL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- 7.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $139.93K | $102.25K | $74.49K | |
| $618.07K | $530.28K | $698.05K |
Сравнение доходности по годам EAOR и GAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 8.90% | 15.59% | 10.69% | 14.96% | -16.66% | 10.51% | 14.92% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 9.67% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 16.84% |
Correlation
The correlation between EAOR and GAL is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between EAOR and GAL has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOR vs. GAL — Ранг доходности на риск
EAOR
GAL
Сравнение EAOR c GAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAOR | GAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.79 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 10.96 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAOR и GAL
Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и GAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOR | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -28.31% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -6.27% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | -9.12% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -21.14% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -3.71% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.59% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOR и GAL
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что EAOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOR | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 2.67% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 7.85% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 9.53% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 10.54% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 11.40% | -0.99% |
Сравнение комиссий EAOR и GAL
EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GAL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOR и GAL
Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности GAL в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.34% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.16% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, EAOR and GAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EAOR has higher volatility (2.89%) compared to GAL (2.67%). In terms of maximum drawdown, EAOR dropped -22.91% vs GAL's -28.31%.
On 5-year performance, GAL leads with 6.98% vs 6.33% for EAOR. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GAL has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GAL has performed better with a 6.98% return vs 6.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for GAL.
GAL has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.34% for EAOR.
They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for EAOR and 0.35% for GAL.
GAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAOR и GAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор