Сравнение EAOR с EFRA
EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) and EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - EAOR is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index, while EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EAOR returned 13.34%/yr vs 12.00%/yr for EFRA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAOR charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for EFRA.
Доходность
Сравнение доходности EAOR и EFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAOR показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у EFRA с доходностью 7.05%.
EAOR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
EFRA
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAOR и EFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 6.51% | 15.59% | 10.69% | 14.96% | 4.29% |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 7.05% | 13.76% | 8.09% | 14.49% | 8.75% |
Correlation
The correlation between EAOR and EFRA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between EAOR and EFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOR vs. EFRA — Ранг доходности на риск
EAOR
EFRA
Сравнение EAOR c EFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAOR | EFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.97 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 2.60 | +7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAOR и EFRA
Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и EFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOR | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -16.25% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -11.20% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | -16.25% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -5.13% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -3.68% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 4.18% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOR и EFRA
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) составляет 3.73%, в то время как у iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что EAOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOR | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.06% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 11.85% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 14.59% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 15.59% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 15.59% | -5.15% |
Сравнение комиссий EAOR и EFRA
EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EFRA в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOR и EFRA
Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности EFRA в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.36% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.12% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EAOR and EFRA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFRA has higher volatility (5.06%) compared to EAOR (3.73%). In terms of maximum drawdown, EAOR dropped -22.91% vs EFRA's -16.25%.
On 3-year performance, EAOR leads with 13.34% vs 12.00% for EFRA. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOR has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EAOR has performed better with a 13.34% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.
EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.36% for EAOR.
EAOR is categorized as Diversified Portfolio, while EFRA is Industrials Equities. EAOR tracks BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index, while EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Their fees differ too: 0.18% for EAOR and 0.47% for EFRA.
EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAOR и EFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор