PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOR с EFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOR с EFRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) and EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - EAOR is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index, while EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EAOR returned 14.04%/yr vs 11.43%/yr for EFRA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EAOR charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for EFRA.

Доходность

Сравнение доходности EAOR и EFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOR показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 5.15%.

EAOR

1 день
0.25%
1 месяц
2.91%
С начала года
7.77%
6 месяцев
8.13%
1 год
19.35%
3 года*
14.04%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOR и EFRA

2026 (YTD)2025202420232022
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		7.77%15.59%10.69%14.96%5.04%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%13.76%8.09%14.49%7.48%

Correlation

The correlation between EAOR and EFRA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.81

The correlation between EAOR and EFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAOR и EFRA

Секторы
EAOR
EFRA

Технологии

22.3%
2.7%

Финансовые услуги

10.3%

-

Промышленность

6.8%
61.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.3%

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Энергетика

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.8%
4.4%

Коммунальные услуги

1.7%
24.1%

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

EAOR
22.3%
EFRA
2.7%

Финансовые услуги

EAOR
10.3%
EFRA

-

Промышленность

EAOR
6.8%
EFRA
61.8%

Потребительский циклический сектор

EAOR
5.8%
EFRA
6.3%

Коммуникационные услуги

EAOR
5.6%
EFRA

-

Здравоохранение

EAOR
5.2%
EFRA

-

Потребительский защитный сектор

EAOR
2.8%
EFRA

-

Энергетика

EAOR
2.3%
EFRA

-

Сырьевые материалы

EAOR
1.8%
EFRA
4.4%

Коммунальные услуги

EAOR
1.7%
EFRA
24.1%

Недвижимость

EAOR
1.2%
EFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с XUSR.TOEAOR с GALEAOR с XCSR.TOEAOR с OCIO
Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с DTCREFRA с SPY

Доходность на риск

EAOR vs. EFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOR c EFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOREFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.77

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.19

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.14

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

0.97

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

2.78

+10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOR vs. EFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOR на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа EFRA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOR и EFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOREFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.77

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.90

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EAOR и EFRA

Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и EFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOREFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-16.25%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-11.20%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.28%

-16.25%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-6.82%

+6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.63%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

3.87%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOR и EFRA

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) составляет 2.72%, в то время как у iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что EAOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOREFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

4.23%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

11.21%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

14.01%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

15.51%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

15.51%

-5.12%

Сравнение комиссий EAOR и EFRA

EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOR и EFRA

Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EFRA в 4.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.33%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAOR and EFRA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFRA has higher volatility (4.23%) compared to EAOR (2.72%). In terms of maximum drawdown, EAOR dropped -22.91% vs EFRA's -16.25%.

On 3-year performance, EAOR leads with 14.04% vs 11.43% for EFRA. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOR has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EAOR has performed better with a 14.04% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.33% for EAOR.

EAOR is categorized as Diversified Portfolio, while EFRA is Industrials Equities. EAOR tracks BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index, while EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Their fees differ too: 0.18% for EAOR and 0.47% for EFRA.

EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOR и EFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор