PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EAOR с AOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EAOR и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.28%
5.98%
EAOR
AOR

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAOR показывает доходность 11.66%, а AOR немного ниже – 11.52%.


EAOR

С начала года

11.66%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

6.86%

1 год

17.42%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AOR

С начала года

11.52%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

6.49%

1 год

17.07%

5 лет (среднегодовая)

6.73%

10 лет (среднегодовая)

6.28%

Основные характеристики


EAORAOR
Коэф-т Шарпа2.222.23
Коэф-т Сортино3.173.20
Коэф-т Омега1.401.41
Коэф-т Кальмара1.842.34
Коэф-т Мартина13.6414.25
Индекс Язвы1.30%1.22%
Дневная вол-ть7.98%7.79%
Макс. просадка-22.91%-24.44%
Текущая просадка-1.00%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EAOR и AOR

EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AOR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
График комиссии AOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии EAOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между EAOR и AOR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EAOR c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EAOR, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.222.23
Коэффициент Сортино EAOR, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.173.20
Коэффициент Омега EAOR, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.41
Коэффициент Кальмара EAOR, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.842.34
Коэффициент Мартина EAOR, с текущим значением в 13.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.6414.25
EAOR
AOR

Показатель коэффициента Шарпа EAOR на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOR и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
2.23
EAOR
AOR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOR и AOR

Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности AOR в 2.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF
2.39%2.39%1.99%1.39%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
2.47%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%2.11%1.92%

Просадки

Сравнение просадок EAOR и AOR

Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и AOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-1.17%
EAOR
AOR

Волатильность

Сравнение волатильности EAOR и AOR

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеют волатильность 1.99% и 2.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
2.04%
EAOR
AOR