PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EAOR с AOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EAORAOR
Дох-ть с нач. г.12.71%12.52%
Дох-ть за 1 год21.97%21.51%
Дох-ть за 3 года2.49%3.19%
Коэф-т Шарпа2.812.81
Коэф-т Сортино4.064.06
Коэф-т Омега1.531.53
Коэф-т Кальмара1.882.23
Коэф-т Мартина17.9018.65
Индекс Язвы1.28%1.20%
Дневная вол-ть8.15%7.95%
Макс. просадка-22.91%-24.44%
Текущая просадка-0.07%-0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между EAOR и AOR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EAOR и AOR

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAOR показывает доходность 12.71%, а AOR немного ниже – 12.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.22%
7.79%
EAOR
AOR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EAOR и AOR

EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AOR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
График комиссии AOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии EAOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EAOR c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EAOR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EAOR, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EAOR, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EAOR, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EAOR, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EAOR, с текущим значением в 17.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.90
AOR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOR, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOR, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOR, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOR, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOR, с текущим значением в 18.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.65

Сравнение коэффициента Шарпа EAOR и AOR

Показатель коэффициента Шарпа EAOR на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOR и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
2.81
EAOR
AOR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOR и AOR

Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AOR в 2.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF
2.37%2.39%1.99%1.39%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
2.44%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%2.11%1.92%

Просадки

Сравнение просадок EAOR и AOR

Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и AOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07%
-0.29%
EAOR
AOR

Волатильность

Сравнение волатильности EAOR и AOR

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеют волатильность 2.15% и 2.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15%
2.20%
EAOR
AOR