PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUA с UNIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TUA и UNIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у UNIY с доходностью 0.55%.


TUA

1 день
0.44%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-2.21%
3 года*
-0.77%
5 лет*
10 лет*

UNIY

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.12%
3 года*
4.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и UNIY


2026 (YTD)202520242023
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
-4.96%7.27%-3.59%-1.61%
UNIY
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund
0.55%7.37%1.86%3.90%

Correlation

The correlation between TUA and UNIY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.75

The correlation between TUA and UNIY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund

Доходность на риск

TUA vs. UNIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 55
Ранг коэф-та Мартина

UNIY
Ранг доходности на риск UNIY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNIY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNIY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNIY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNIY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNIY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c UNIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUAUNIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.25

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.03

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

6.31

-7.18

TUA vs. UNIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа UNIY равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и UNIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUAUNIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.40

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.85

-0.97

Просадки

Сравнение просадок TUA и UNIY

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки UNIY в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и UNIY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TUAUNIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-6.27%

-9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-2.53%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-5.40%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-1.04%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-1.38%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.81%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и UNIY

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TUAUNIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.25%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

2.71%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

3.70%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

4.85%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

4.85%

+5.91%

Сравнение комиссий TUA и UNIY

TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии UNIY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и UNIY

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности UNIY в 4.85%


ПозицияTTM2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.54%3.84%5.19%4.83%0.15%
UNIY
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund
4.85%4.95%4.86%3.99%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TUA and UNIY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUA has higher volatility (2.00%) compared to UNIY (1.25%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs UNIY's -6.27%.

On 3-year performance, UNIY leads with 4.59% vs -0.77% for TUA. On fees, UNIY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UNIY has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UNIY has performed better with a 4.59% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNIY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.

UNIY has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 3.54% for TUA.

They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.15% for UNIY.

UNIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и UNIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор