Сравнение TUA с UNIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY).
TUA и UNIY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. UNIY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и UNIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и UNIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -1.61% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | -0.08% | 7.37% | 1.86% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у UNIY с доходностью -0.08%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNIY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и UNIY
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии UNIY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TUA vs. UNIY — Ранг доходности на риск
TUA
UNIY
Сравнение TUA c UNIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | UNIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.03 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.43 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.87 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 5.84 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.03 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.84 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между TUA и UNIY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и UNIY
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности UNIY в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.91% | 4.95% | 4.86% | 3.99% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и UNIY
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки UNIY в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и UNIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -6.27% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -2.53% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -1.66% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -1.39% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.81% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и UNIY
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 1.65% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 2.52% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 4.28% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 4.90% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 4.90% | +6.03% |