Сравнение TUA с SBIL
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and SBIL (Simplify Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while SBIL is a Money Market fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TUA charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for SBIL.
Доходность
Сравнение доходности TUA и SBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у SBIL с доходностью 1.52%.
TUA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- -0.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и SBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -4.96% | 3.76% |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 1.52% | 1.88% |
Correlation
The correlation between TUA and SBIL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. SBIL — Ранг доходности на риск
TUA
SBIL
Сравнение TUA c SBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Government Money Market ETF (SBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | SBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | SBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 14.10 | -14.22 |
Просадки
Сравнение просадок TUA и SBIL
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки SBIL в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и SBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | SBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -0.03% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | 0.00% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -0.00% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и SBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | SBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 0.28% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 0.28% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 0.28% | +10.48% |
Сравнение комиссий TUA и SBIL
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и SBIL
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SBIL в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 3.26% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.54% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and SBIL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
TUA has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.26% for SBIL.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while SBIL is Money Market. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.15% for SBIL.
Подберите оптимальное распределение для TUA и SBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор