Сравнение TUA с BESF
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. Over the past year, TUA returned -3.80% vs 61.61% for BESF. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности TUA и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 16.12%.
TUA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 16.12%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 61.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -6.11% | 3.80% |
BESF Bastion Energy ETF | 16.12% | 38.76% |
Correlation
The correlation between TUA and BESF is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. BESF — Ранг доходности на риск
TUA
BESF
Сравнение TUA c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 5.64 | -6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 15.57 | -16.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и BESF
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -10.97% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -10.97% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -8.73% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -2.74% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.97% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и BESF
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.72%, в то время как у Bastion Energy ETF (BESF) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 6.97% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 14.93% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 24.75% | -17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 24.39% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 24.39% | -13.64% |
Сравнение комиссий TUA и BESF
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и BESF
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BESF в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.86% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.58% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and BESF have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BESF has higher volatility (6.97%) compared to TUA (2.72%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs BESF's -10.97%.
On 1-year performance, BESF leads with 61.61% vs -3.80% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 61.61% return vs -3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 3.58% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Simplify and Bastion. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.80% for BESF.
BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор