Сравнение TUA с BBAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG).
TUA и BBAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и BBAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.10%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и BBAG
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TUA vs. BBAG — Ранг доходности на риск
TUA
BBAG
Сравнение TUA c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.95 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.33 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.73 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 4.65 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.95 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.32 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TUA и BBAG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и BBAG
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности BBAG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и BBAG
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и BBAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -18.73% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -2.61% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -2.91% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -6.30% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.97% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и BBAG
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 1.83% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 2.71% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 4.47% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 5.90% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 5.84% | +5.09% |