PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUA с BBAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUA с BBAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. TUA is actively managed, while BBAG is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.77%/yr vs 3.92%/yr for BBAG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUA charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.

Доходность

Сравнение доходности TUA и BBAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.32%.

TUA

1 день
0.44%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-2.21%
3 года*
-0.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBAG

1 день
0.15%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.67%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и BBAG

2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-4.96%7.27%-3.59%-2.04%-0.81%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.32%7.27%1.26%5.41%0.65%

Correlation

The correlation between TUA and BBAG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г.

0.78

The correlation between TUA and BBAG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TUA и BBAG

Секторы
TUA
BBAG

Финансовые услуги

13.6%
6.5%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

46.6%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

1.2%

Здравоохранение

-

2.6%

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

6.8%

Технологии

-

12.0%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

TUA
13.6%
BBAG
6.5%

Сырьевые материалы

TUA

-

BBAG
0.5%

Коммуникационные услуги

TUA

-

BBAG
46.6%

Потребительский циклический сектор

TUA

-

BBAG
1.6%

Потребительский защитный сектор

TUA

-

BBAG
1.0%

Энергетика

TUA

-

BBAG
1.2%

Здравоохранение

TUA

-

BBAG
2.6%

Промышленность

TUA

-

BBAG
1.6%

Недвижимость

TUA

-

BBAG
6.8%

Технологии

TUA

-

BBAG
12.0%

Коммунальные услуги

TUA

-

BBAG
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с TUA:
TUA с TYATUA с IEFTUA с BUCKTUA с SHYTUA с CDXTUA с RINFTUA с UTWO
Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с AGGBBAG с SCHZBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHX

Доходность на риск

TUA vs. BBAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 55
Ранг коэф-та Мартина
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c BBAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUABBAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.21

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
1.80

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.21

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.69

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

5.04

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUA vs. BBAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа BBAG равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и BBAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUABBAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.21

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.32

-0.45

Просадки

Сравнение просадок TUA и BBAG

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и BBAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUABBAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-18.73%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-2.78%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-6.18%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-2.70%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-6.22%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.93%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и BBAG

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUABBAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.24%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

2.83%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

3.92%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

5.92%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

5.80%

+4.96%

Сравнение комиссий TUA и BBAG

TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и BBAG

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности BBAG в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.36%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.54%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUA and BBAG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUA has higher volatility (2.00%) compared to BBAG (1.24%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs BBAG's -18.73%.

On 3-year performance, BBAG leads with 3.92% vs -0.77% for TUA. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BBAG has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBAG has performed better with a 3.92% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.

BBAG has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 3.54% for TUA.

They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.03% for BBAG.

BBAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и BBAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор