Сравнение TTXU с CAOS
TTXU (Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - TTXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Information Technology Top 5 Equal Capped Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. TTXU is passively managed, while CAOS is actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. TTXU charges 0.98%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности TTXU и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXU показывает доходность 50.42%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.95%.
TTXU
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 64.81%
- С начала года
- 50.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам TTXU и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 50.42% | -14.75% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.95% | 0.27% |
Correlation
The correlation between TTXU and CAOS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTXU vs. CAOS — Ранг доходности на риск
TTXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAOS
Сравнение TTXU c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTXU | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTXU и CAOS
Максимальная просадка TTXU за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXU и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXU | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -3.89% | -47.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -0.95% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.09% | -0.92% | -21.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXU и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXU | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.63% | 1.56% | +62.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.63% | 4.19% | +59.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.63% | 4.19% | +59.44% |
Сравнение комиссий TTXU и CAOS
TTXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXU и CAOS
Дивидендная доходность TTXU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 0.50% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TTXU and CAOS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.98% for TTXU.
TTXU has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for CAOS.
TTXU is categorized as Leveraged Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.98% for TTXU and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для TTXU и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор