Сравнение TTXU с QLD
TTXU (Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds - TTXU tracks the S&P 500 Information Technology Top 5 Equal Capped Index while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TTXU charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности TTXU и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXU показывает доходность 50.42%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 26.84%.
TTXU
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 64.81%
- С начала года
- 50.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QLD
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -8.80%
- 6 месяцев
- 29.94%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 45.76%
- 3 года*
- 39.61%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- 33.72%
- Всё время*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам TTXU и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 50.42% | -14.75% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 26.84% | 2.67% |
Correlation
The correlation between TTXU and QLD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTXU vs. QLD — Ранг доходности на риск
TTXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QLD
Сравнение TTXU c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTXU | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTXU и QLD
Максимальная просадка TTXU за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXU и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -83.13% | +31.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -11.18% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.09% | -18.11% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXU и QLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.63% | 37.50% | +26.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.63% | 45.62% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.63% | 44.89% | +18.74% |
Сравнение комиссий TTXU и QLD
TTXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXU и QLD
Дивидендная доходность TTXU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 0.50% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTXU and QLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for TTXU.
TTXU has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.13% for QLD.
TTXU tracks S&P 500 Information Technology Top 5 Equal Capped Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for TTXU and 0.95% for QLD.
Подберите оптимальное распределение для TTXU и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор