PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTWO с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TTWO и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTWO показывает доходность -17.18%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.19%. За последние 10 лет акции TTWO превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 18.44% против 7.83% соответственно.


TTWO

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-17.18%
6 месяцев
-14.75%
1 год
-9.19%
3 года*
16.52%
5 лет*
2.77%
10 лет*
18.44%

MO

1 день
0.38%
1 месяц
5.05%
С начала года
26.19%
6 месяцев
27.35%
1 год
29.67%
3 года*
26.01%
5 лет*
16.06%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTWO и MO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
-17.18%39.09%14.37%54.57%-41.41%-14.47%69.72%18.93%-6.23%122.72%
MO
Altria Group, Inc.
26.19%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%

Correlation

The correlation between TTWO and MO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г.

0.10

The correlation between TTWO and MO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTWO:

$39.29B

MO:

$119.72B

EPS

TTWO:

-$1.62

MO:

$4.79

Коэффициент P/S

TTWO:

5.85

MO:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

TTWO:

$6.66B

MO:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTWO:

$3.81B

MO:

$14.80B

EBITDA (12 мес.)

TTWO:

$850.50M

MO:

$11.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Take-Two Interactive Software, Inc.

Altria Group, Inc.

Доходность на риск

TTWO vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTWO
Ранг доходности на риск TTWO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTWO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO: 2929
Ранг коэф-та Мартина

MO
Ранг доходности на риск MO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTWO c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTWOMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.82

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

4.58

-5.31

TTWO vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTWO и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TTWOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.33

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.78

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.70

-0.40

Просадки

Сравнение просадок TTWO и MO

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и MO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTWOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.85%

-65.43%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-16.40%

-11.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-16.40%

-11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.50%

-25.83%

-25.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-53.69%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.15%

-4.01%

-15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.80%

-11.92%

-15.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

6.49%

+6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TTWO и MO

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTWOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

6.50%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

17.30%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.36%

22.49%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

20.64%

+11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.04%

22.96%

+11.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTWO и MO

TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MO
Altria Group, Inc.
5.87%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTWO и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.68B
5.43B
(TTWO) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTWO и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Take-Two Interactive Software, Inc. и Altria Group, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
55.9%
64.6%
Активы портфеля
TTWO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

TTWO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

TTWO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.


Часто задаваемые вопросы


TTWO and MO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTWO has higher volatility (10.57%) compared to MO (6.50%). In terms of maximum drawdown, TTWO dropped -80.85% vs MO's -65.43%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTWO и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор