Сравнение TTWO с EXXT.DE
TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) is a stock, while EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Over the past 10 years, TTWO returned 18.63%/yr vs 21.41%/yr for EXXT.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTWO и EXXT.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TTWO торгуется в USD, в то время как EXXT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXXT.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TTWO показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у EXXT.DE с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции TTWO уступали акциям EXXT.DE по среднегодовой доходности: 18.63% против 21.41% соответственно.
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
EXXT.DE
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 18.15%
- 1 год
- 36.69%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам TTWO и EXXT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 16.45% | 20.65% | 25.87% | 55.68% | -34.01% | 28.14% | 47.58% | 39.77% | -1.94% | 31.80% |
Correlation
The correlation between TTWO and EXXT.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2007 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTWO vs. EXXT.DE — Ранг доходности на риск
TTWO
EXXT.DE
Сравнение TTWO c EXXT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTWO | EXXT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.25 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 11.70 | -12.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTWO и EXXT.DE
Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что больше максимальной просадки EXXT.DE в -53.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и EXXT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTWO | EXXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.85% | -53.42% | -27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -10.91% | -16.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -22.98% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.50% | -35.22% | -16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -35.22% | -20.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.27% | -3.08% | -16.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -7.99% | -19.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 3.04% | +9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTWO и EXXT.DE
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTWO | EXXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 5.75% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 12.17% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 16.30% | +13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 20.77% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.03% | 20.01% | +14.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTWO и EXXT.DE
TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.16% | 0.19% | 0.26% | 0.32% | 0.36% | 0.15% | 0.26% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTWO and EXXT.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTWO и EXXT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор