PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTRIX с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTRIX с TCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).

TTRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TTRIX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTRIX и TCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		-2.70%18.93%14.46%20.24%-17.79%16.55%17.51%26.37%-9.93%20.90%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		1.04%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%

Доходность по периодам

С начала года, TTRIX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у TCIEX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции TTRIX превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 10.35% против 8.90% соответственно.

TTRIX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-0.16%
1 год
17.42%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.35%

TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TTRIX:
TTRIX с VOOTTRIX с TFTIXTTRIX с VFIAXTTRIX с FFLDXTTRIX с SPYTTRIX с QQQTTRIX с BRK-B
Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMNXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL

Сравнение комиссий TTRIX и TCIEX

TTRIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TTRIX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTRIX
Ранг доходности на риск TTRIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTRIX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTRIXTCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.87

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.83

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

6.94

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTRIX vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTRIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCIEX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTRIX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTRIXTCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.36

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Корреляция

Корреляция между TTRIX и TCIEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTRIX и TCIEX

Дивидендная доходность TTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности TCIEX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		6.70%6.52%3.91%1.88%8.28%10.18%5.68%5.23%4.77%0.79%3.41%3.02%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%

Просадки

Сравнение просадок TTRIX и TCIEX

Максимальная просадка TTRIX за все время составила -32.75%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRIX и TCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTRIXTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.75%

-59.27%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-11.35%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-29.25%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

-33.58%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-8.19%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-10.64%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.00%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TTRIX и TCIEX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) составляет 5.82%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что TTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTRIXTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

7.73%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

11.19%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

17.19%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

15.94%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.58%

-0.42%